PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KINS с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KINS с JCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KINS (Kingstone Companies, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KINS returned 7.27%/yr vs 15.19%/yr for JCI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KINS и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KINS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 7.27% против 15.19% соответственно.

KINS

1 день
0.86%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
1.91%
1 год
-2.30%
3 года*
122.25%
5 лет*
14.73%
10 лет*
7.27%

JCI

1 день
3.50%
1 месяц
1.77%
С начала года
23.10%
6 месяцев
29.49%
1 год
47.26%
3 года*
35.66%
5 лет*
19.50%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KINS и JCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KINS
Kingstone Companies, Inc.		-9.29%11.54%613.15%57.78%-72.27%-22.97%-11.56%-54.74%-3.80%39.37%
JCI
Johnson Controls International plc		23.10%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Correlation

The correlation between KINS and JCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1999 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

KINS:

-$399.22

JCI:

$4.91

Коэффициент P/S

KINS:

0.00

JCI:

5.66

Общая выручка (12 мес.)

KINS:

$59.92B

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KINS:

$100.92M

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

KINS:

-$6.57B

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingstone Companies, Inc.

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с KINS:
KINS с EUDAKINS с PGRKINS с LKINS с BOWKINS с PBYIKINS с PLMRKINS с CMCL
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST

Доходность на риск

KINS vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KINS
Ранг доходности на риск KINS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KINS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KINS c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KINSJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.75

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.38

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.74

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

10.34

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KINS vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KINS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KINS и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KINSJCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.75

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.28

-0.21

Просадки

Сравнение просадок KINS и JCI

Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке JCI в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и JCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KINSJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.97%

-93.36%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.22%

-12.71%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-30.85%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.00%

-42.32%

-48.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.20%

-47.14%

-49.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.08%

0.00%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.30%

-38.26%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

4.59%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KINS и JCI

Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KINSJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

10.34%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

21.32%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

27.14%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.67%

28.28%

+44.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.33%

27.96%

+31.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KINS и JCI

Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности JCI в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc		1.07%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
KINS
Kingstone Companies, Inc.		1.32%0.59%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KINS и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
59.78B
-5.80B
(KINS) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KINS и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kingstone Companies, Inc. и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
-39.0%
Активы портфеля
KINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

KINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

KINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

KINS and JCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KINS has higher volatility (15.55%) compared to JCI (10.34%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs JCI's -93.36%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KINS и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор