Сравнение KINS с L
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KINS returned 7.27%/yr vs 10.61%/yr for L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям L по среднегодовой доходности: 7.27% против 10.61% соответственно.
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам KINS и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
L Loews Corporation | -0.69% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between KINS and L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1999 г. | 0.09 |
Over the past year, KINS and L have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KINS:
$219.26M
L:
$21.55B
KINS:
-$399.22
L:
$8.96
KINS:
0.00
L:
1.19
KINS:
0.00
L:
1.15
KINS:
$59.92B
L:
$18.29B
KINS:
$100.92M
L:
$8.42B
KINS:
-$6.57B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. L — Ранг доходности на риск
KINS
L
Сравнение KINS c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.12 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.62 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок KINS и L
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -65.58% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -7.99% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -12.16% | -26.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.00% | -26.11% | -64.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -48.53% | -47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.08% | -7.18% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.30% | -16.75% | -32.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 3.01% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и L
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 4.68% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 12.48% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 15.88% | +23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 19.61% | +53.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.33% | 25.63% | +33.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и L
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и L
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (15.55%) compared to L (4.68%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор