Сравнение JCI с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ).
Доходность
Сравнение доходности JCI и MTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCI и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
MTZ MasTec, Inc. | 53.56% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Фундаментальные показатели
JCI:
$85.33B
MTZ:
$26.28B
JCI:
$5.29
MTZ:
$5.06
JCI:
25.44
MTZ:
65.92
JCI:
5.06
MTZ:
0.63
JCI:
3.61
MTZ:
1.84
JCI:
6.46
MTZ:
7.88
JCI:
$23.97B
MTZ:
$14.30B
JCI:
$8.74B
MTZ:
$1.79B
JCI:
$3.44B
MTZ:
$1.10B
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 53.56%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 16.11% против 32.34% соответственно.
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
MTZ
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 53.56%
- 6 месяцев
- 55.25%
- 1 год
- 181.20%
- 3 года*
- 52.33%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 32.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. MTZ — Ранг доходности на риск
JCI
MTZ
Сравнение JCI c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 4.44 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 4.29 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 13.16 | -8.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 39.37 | -24.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 4.44 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.19 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JCI и MTZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и MTZ
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и MTZ
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и MTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCI | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -97.72% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.13% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -61.01% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -67.92% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | 0.00% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -52.13% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и MTZ
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.44%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCI | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 14.43% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 29.58% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 41.08% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 42.20% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 43.64% | -15.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и MTZ
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.34M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.21M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.71M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.