Сравнение JCI с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или MTZ.
Доходность
Сравнение доходности JCI и MTZ
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 47.27%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 88.06%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 10.81% против 19.26% соответственно.
JCI
47.27%
7.86%
15.84%
63.11%
17.39%
10.81%
MTZ
88.06%
11.99%
30.81%
159.19%
17.01%
19.26%
Фундаментальные показатели
| JCI | MTZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.85B | $11.07B |
| EPS | $2.08 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 41.63 | 123.65 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 1.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.42B | $12.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $890.00M |
Основные характеристики
| JCI | MTZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 4.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 29.93 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 5.57% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 41.33% |
| Макс. просадка | -85.71% | -97.72% |
| Текущая просадка | -3.55% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и MTZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и MTZ
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и MTZ
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и MTZ
Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ) имеют волатильность 10.19% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности