PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JCI и MTZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JCI с MTZ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или MTZ.

Доходность

Сравнение доходности JCI и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

1.41

MTZ:

0.88

Коэф-т Сортино

JCI:

2.06

MTZ:

1.39

Коэф-т Омега

JCI:

1.27

MTZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

JCI:

2.00

MTZ:

1.22

Коэф-т Мартина

JCI:

6.44

MTZ:

3.32

Индекс Язвы

JCI:

6.55%

MTZ:

12.46%

Дневная вол-ть

JCI:

31.72%

MTZ:

46.02%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

JCI:

-0.75%

MTZ:

-3.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$67.21B

MTZ:

$12.31B

EPS

JCI:

$3.28

MTZ:

$2.71

Коэффициент P/E

JCI:

30.91

MTZ:

57.54

Коэффициент PEG

JCI:

1.60

MTZ:

0.73

Коэффициент P/S

JCI:

2.89

MTZ:

0.99

Коэффициент P/B

JCI:

4.22

MTZ:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$21.26B

MTZ:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$7.89B

MTZ:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.51B

MTZ:

$948.13M

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 29.01%, что значительно выше, чем у MTZ с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 13.49% против 23.98% соответственно.

JCI

С начала года

29.01%

1 месяц

16.18%

6 месяцев

21.98%

1 год

43.73%

3 года

25.88%

5 лет

29.26%

10 лет

13.49%

MTZ

С начала года

14.54%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

8.24%

1 год

38.91%

3 года

23.10%

5 лет

31.84%

10 лет

23.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc

MasTec, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа MTZ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и MTZ

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.46%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCI и MTZ

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и MTZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и MTZ

Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 5.91%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
5.68B
2.85B
(JCI) Общая выручка
(MTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и MTZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и MasTec, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.5%
10.9%
(JCI) Валовая рентабельность
(MTZ) Валовая рентабельность
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.10M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.93M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 478.00M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.90M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.