PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с IAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 8.18%/yr for IAT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности KIE и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.18% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

IAT

1 день
3.63%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.41%
1 год
28.77%
3 года*
24.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.53%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between KIE and IAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.78

Over the past year, the correlation between KIE and IAT has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и IAT

Секторы
KIE
IAT

Финансовые услуги

97.5%
100.0%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
IAT
100.0%

Здравоохранение

KIE
2.5%
IAT

-

Сырьевые материалы

KIE

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

IAT

-

Энергетика

KIE

-

IAT

-

Промышленность

KIE

-

IAT

-

Недвижимость

KIE

-

IAT

-

Технологии

KIE

-

IAT

-

Коммунальные услуги

KIE

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

KIE vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.31

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.83

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.65

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.23

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.31

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KIE и IAT

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-77.22%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.49%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-29.29%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-55.55%

+39.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-55.55%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.47%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-26.97%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.83%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IAT

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.99%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.04%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

16.12%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

22.10%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

29.08%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

30.80%

-9.62%

Сравнение комиссий KIE и IAT

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IAT

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IAT в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.78%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and IAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (7.04%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, KIE leads with 10.58% vs 8.18% for IAT. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KIE has performed better with a 10.58% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.68% for KIE.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор