PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с PKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с PKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while PKW is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 8.18%/yr vs 12.88%/yr for PKW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.62%/yr for PKW.

Доходность

Сравнение доходности IAT и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.88% соответственно.

IAT

1 день
3.63%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.41%
1 год
28.77%
3 года*
24.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.18%

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и PKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.53%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%

Correlation

The correlation between IAT and PKW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2006 г.

0.75

The correlation between IAT and PKW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAT и PKW

Секторы
IAT
PKW

Финансовые услуги

100.0%
29.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

19.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

IAT
100.0%
PKW
29.4%

Сырьевые материалы

IAT

-

PKW
1.1%

Коммуникационные услуги

IAT

-

PKW
4.0%

Потребительский циклический сектор

IAT

-

PKW
19.1%

Потребительский защитный сектор

IAT

-

PKW
3.4%

Энергетика

IAT

-

PKW
5.6%

Здравоохранение

IAT

-

PKW
10.1%

Промышленность

IAT

-

PKW
14.2%

Недвижимость

IAT

-

PKW
0.3%

Технологии

IAT

-

PKW
10.8%

Коммунальные услуги

IAT

-

PKW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPYIAT с SWPPX
Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с PBWPKW с SYLDPKW с QQQPKW с SCHD

Доходность на риск

IAT vs. PKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.04

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.29

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

7.24

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. PKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.52

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IAT и PKW

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и PKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-54.59%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-7.86%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-20.91%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-23.51%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-40.93%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-1.02%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-7.96%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.49%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и PKW

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.36%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

9.45%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

13.15%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

17.45%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

19.78%

+11.02%

Сравнение комиссий IAT и PKW

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и PKW

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PKW в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.78%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IAT and PKW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (7.04%) compared to PKW (3.36%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs PKW's -54.59%.

On 10-year performance, PKW leads with 12.88% vs 8.18% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 12.88% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

IAT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.89% for PKW.

IAT is categorized as Financials Equities, while PKW is Mid Cap Value Equities. IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.62% for PKW.

PKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и PKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор