Сравнение IAT с PKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).
IAT и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и PKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и PKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.25% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.35% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: 8.50% против 12.71% соответственно.
IAT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 8.50%
PKW
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и PKW
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.
Доходность на риск
IAT vs. PKW — Ранг доходности на риск
IAT
PKW
Сравнение IAT c PKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | PKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 5.53 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IAT и PKW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и PKW
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности PKW в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.96% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и PKW
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и PKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -54.59% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -8.23% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -23.51% | -32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -40.93% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -5.09% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -8.01% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.25% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и PKW
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.71% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 10.17% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 19.15% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 17.46% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 19.77% | +11.02% |