Сравнение IAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 37.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.76% против 13.14% соответственно.
IAT
37.62%
13.30%
36.43%
63.05%
5.87%
7.76%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| IAT | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 26.31% | 12.14% |
| Макс. просадка | -77.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.90% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SPY
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IAT и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SPY
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.80% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SPY
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SPY
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.