Сравнение IAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или SPY.
Корреляция
Корреляция между IAT и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SPY
Основные характеристики
IAT:
1.26
SPY:
1.95
IAT:
1.97
SPY:
2.60
IAT:
1.24
SPY:
1.36
IAT:
0.80
SPY:
2.98
IAT:
6.02
SPY:
12.44
IAT:
5.26%
SPY:
2.02%
IAT:
25.22%
SPY:
12.89%
IAT:
-77.22%
SPY:
-55.19%
IAT:
-14.53%
SPY:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.08% против 13.64% соответственно.
IAT
6.16%
5.78%
13.11%
31.05%
5.58%
8.08%
SPY
2.27%
0.73%
10.73%
24.55%
14.69%
13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SPY
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAT и SPY
IAT
SPY
Сравнение IAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SPY
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.79% | 2.96% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SPY
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SPY
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.