Сравнение IAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.06% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SPY
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IAT vs. SPY — Ранг доходности на риск
IAT
SPY
Сравнение IAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.27 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IAT и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SPY
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SPY
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -55.19% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -12.05% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -24.50% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -33.72% | -21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -5.53% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -9.09% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 2.54% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SPY
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.35% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 9.50% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 19.06% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 17.06% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 17.92% | +12.87% |