Сравнение KIE с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
KIE и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или KBWP.
Основные характеристики
| KIE | KBWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.96% | 33.30% |
| Дох-ть за 1 год | 37.59% | 36.69% |
| Дох-ть за 3 года | 14.49% | 16.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 5.52 |
| Коэф-т Мартина | 14.48 | 14.96 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 15.62% |
| Макс. просадка | -75.30% | -39.77% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между KIE и KBWP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KIE и KBWP
С начала года, KIE показывает доходность 30.96%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 33.30%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и KBWP
И KIE, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и KBWP
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью KBWP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.30% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.31% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и KBWP
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и KBWP
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 5.96%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.