PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с KBWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.41%
14.30%
KIE
KBWP

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 32.92%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 35.37%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.70% соответственно.


KIE

С начала года

32.92%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

16.41%

1 год

35.62%

5 лет (среднегодовая)

13.31%

10 лет (среднегодовая)

12.48%

KBWP

С начала года

35.37%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

14.30%

1 год

36.46%

5 лет (среднегодовая)

14.05%

10 лет (среднегодовая)

13.70%

Основные характеристики


KIEKBWP
Коэф-т Шарпа2.542.43
Коэф-т Сортино3.363.17
Коэф-т Омега1.441.44
Коэф-т Кальмара4.405.76
Коэф-т Мартина14.2215.62
Индекс Язвы2.58%2.44%
Дневная вол-ть14.47%15.66%
Макс. просадка-75.30%-39.77%
Текущая просадка-0.23%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и KBWP

И KIE, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.


KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KIE и KBWP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.43
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.363.17
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.44
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.405.76
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.2215.62
KIE
KBWP

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWP равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.602.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.43
KIE
KBWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и KBWP

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью KBWP в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.28%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.29%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%1.72%

Просадки

Сравнение просадок KIE и KBWP

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-0.58%
KIE
KBWP

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и KBWP

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 5.87% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
6.08%
KIE
KBWP