PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с KBWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и KBWP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KIE и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
440.78%
543.03%
KIE
KBWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.79

KBWP:

0.71

Коэф-т Сортино

KIE:

1.18

KBWP:

1.05

Коэф-т Омега

KIE:

1.16

KBWP:

1.15

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.23

KBWP:

1.16

Коэф-т Мартина

KIE:

3.47

KBWP:

2.93

Индекс Язвы

KIE:

4.49%

KBWP:

4.89%

Дневная вол-ть

KIE:

19.66%

KBWP:

20.08%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

KBWP:

-39.77%

Текущая просадка

KIE:

-7.90%

KBWP:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 11.65% против 12.92% соответственно.


KIE

С начала года

0.55%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.50%

5 лет

19.23%

10 лет

11.65%

KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.17%

5 лет

19.65%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и KBWP

И KIE, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%
График комиссии KBWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и KBWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.79
KBWP: 0.71
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.18
KBWP: 1.05
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KIE: 1.16
KBWP: 1.15
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.23
KBWP: 1.16
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 3.47
KBWP: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWP равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.71
KIE
KBWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и KBWP

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности KBWP в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.66%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%

Просадки

Сравнение просадок KIE и KBWP

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-6.12%
KIE
KBWP

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и KBWP

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
11.44%
KIE
KBWP