Сравнение KIE с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
KIE и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или PAVE.
Основные характеристики
| KIE | PAVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.61% | 30.29% |
| Дох-ть за 1 год | 38.21% | 49.48% |
| Дох-ть за 3 года | 15.23% | 16.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 21.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 5.73 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 14.53 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 18.95% |
| Макс. просадка | -75.30% | -44.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.47% |
Корреляция
Корреляция между KIE и PAVE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KIE и PAVE
С начала года, KIE показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 30.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и PAVE
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и PAVE
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PAVE в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.28% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.53% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и PAVE
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и PAVE
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.09%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.