PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и PAVE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KIE и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.32%
170.41%
KIE
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.79

PAVE:

0.03

Коэф-т Сортино

KIE:

1.18

PAVE:

0.22

Коэф-т Омега

KIE:

1.16

PAVE:

1.03

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.23

PAVE:

0.03

Коэф-т Мартина

KIE:

3.47

PAVE:

0.08

Индекс Язвы

KIE:

4.49%

PAVE:

8.95%

Дневная вол-ть

KIE:

19.66%

PAVE:

24.67%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

KIE:

-7.90%

PAVE:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью -6.09%.


KIE

С начала года

0.55%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.50%

5 лет

18.89%

10 лет

11.81%

PAVE

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-7.60%

1 год

0.08%

5 лет

23.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и PAVE

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.79
PAVE: 0.03
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.18
PAVE: 0.22
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIE: 1.16
PAVE: 1.03
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.23
PAVE: 0.03
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 3.47
PAVE: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.03
KIE
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и PAVE

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PAVE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.66%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и PAVE

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-17.13%
KIE
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и PAVE

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 12.26%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
14.69%
KIE
PAVE