Сравнение KIE с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
KIE и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 7.79% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и PAVE
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
KIE vs. PAVE — Ранг доходности на риск
KIE
PAVE
Сравнение KIE c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.67 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 2.37 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.05 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.19 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.67 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между KIE и PAVE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и PAVE
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и PAVE
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -44.08% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.56% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -26.23% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.12% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -6.30% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.42% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и PAVE
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.82% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.05% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.45% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 21.43% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.41% | -3.27% |