Сравнение IAT с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IAT и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или XLF.
Доходность
Сравнение доходности IAT и XLF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAT показывает доходность 37.62%, а XLF немного ниже – 36.46%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.76% против 12.04% соответственно.
IAT
37.62%
13.30%
36.43%
63.05%
5.87%
7.76%
XLF
36.46%
7.68%
22.84%
46.19%
13.38%
12.04%
Основные характеристики
| IAT | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 23.92 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 26.31% | 13.85% |
| Макс. просадка | -77.23% | -82.69% |
| Текущая просадка | -10.90% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и XLF
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между IAT и XLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и XLF
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLF в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.80% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.31% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и XLF
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и XLF
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.