Сравнение IAT с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IAT и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.45% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и XLF
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
IAT vs. XLF — Ранг доходности на риск
IAT
XLF
Сравнение IAT c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.05 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.19 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.05 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.16 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.05 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IAT и XLF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и XLF
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и XLF
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -82.69% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.79% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -25.81% | -29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -42.86% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -11.89% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -20.10% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.96% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и XLF
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.76% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 11.45% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 19.25% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 18.69% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 22.18% | +8.61% |