PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		-0.74%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.44% против 20.50% соответственно.

IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с SPYIAT с SWPPX
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

IAT vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.34

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

4.00

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Корреляция

Корреляция между IAT и JPM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и JPM

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IAT и JPM

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

IATJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-76.16%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-15.47%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-38.77%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-43.63%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-11.72%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-17.66%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.72%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и JPM

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.04% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IATJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.28%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

17.19%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

25.24%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

24.34%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

27.38%

+3.41%