Сравнение IAT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или JPM.
Основные характеристики
| IAT | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.09% | 14.15% |
| Дох-ть за 1 год | 35.11% | 41.77% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | 10.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.20% | 13.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 16.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 30.19% | 16.74% |
| Макс. просадка | -77.23% | -74.02% |
| Current Drawdown | -35.32% | -3.65% |
Корреляция
Корреляция между IAT и JPM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAT и JPM
С начала года, IAT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.91% против 16.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и JPM
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.84% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и JPM
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и JPM
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.71%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.