PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAT с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с JPM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или JPM.

Корреляция

Корреляция между IAT и JPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAT и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAT:

0.49

JPM:

1.24

Коэф-т Сортино

IAT:

0.98

JPM:

1.87

Коэф-т Омега

IAT:

1.13

JPM:

1.27

Коэф-т Кальмара

IAT:

0.43

JPM:

1.54

Коэф-т Мартина

IAT:

1.54

JPM:

5.17

Индекс Язвы

IAT:

10.73%

JPM:

7.30%

Дневная вол-ть

IAT:

29.75%

JPM:

28.77%

Макс. просадка

IAT:

-77.22%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

IAT:

-22.17%

JPM:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.78% против 18.19% соответственно.

IAT

С начала года

-3.33%

1 месяц

15.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

14.40%

5 лет

14.46%

10 лет

5.78%

JPM

С начала года

12.86%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

11.85%

1 год

35.42%

5 лет

29.15%

10 лет

18.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAT и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг риск-скорректированной доходности IAT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAT c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и JPM

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности JPM в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.98%2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.89%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IAT и JPM

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и JPM

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...