Сравнение IAT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или JPM.
Доходность
Сравнение доходности IAT и JPM
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 34.71%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.51% против 18.17% соответственно.
IAT
34.71%
11.14%
34.86%
59.59%
5.42%
7.51%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Основные характеристики
| IAT | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 13.84 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 26.24% | 23.04% |
| Макс. просадка | -77.23% | -74.02% |
| Текущая просадка | -12.79% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IAT и JPM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и JPM
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.86% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и JPM
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и JPM
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 12.24% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.