PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P Insurance ETF (KIE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P Insurance ETF (KIE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

KIE — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Insurance Select Industry Index. KIE запущен 8 нояб. 2005 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A7899

CUSIP

78464A789

Эмитент

State Street

Дата выпуска

8 нояб. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Insurance Select Industry Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KIE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Популярные сравнения:
KIE с IAK KIE с KBWP KIE с IAI KIE с XLF KIE с PAVE KIE с TQQQ KIE с JQUA KIE с PEP KIE с FLOT KIE с SCHH
Популярные сравнения:
KIE с IAK KIE с KBWP KIE с IAI KIE с XLF KIE с PAVE KIE с TQQQ KIE с JQUA KIE с PEP KIE с FLOT KIE с SCHH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) показал доход в 5.16% с начала года и 18.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIE составила 12.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

KIE

С начала года

5.16%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-3.58%

1 год

18.85%

3 года

15.87%

5 лет

19.11%

10 лет

12.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.30%3.89%1.27%-5.50%3.39%5.16%
20245.04%4.69%5.11%-6.70%5.31%-2.25%8.85%4.13%0.78%-1.27%10.60%-8.32%26.95%
20236.11%-0.35%-8.78%2.74%-5.69%7.59%3.91%0.14%0.36%0.40%6.02%0.36%12.19%
2022-0.94%-0.10%5.60%-7.33%2.88%-5.08%0.61%0.03%-4.60%14.38%3.05%-3.29%3.48%
2021-4.11%8.66%5.24%7.12%1.35%-2.60%-1.17%4.04%-4.19%6.75%-5.28%6.27%22.75%
20200.06%-10.44%-20.90%4.61%3.76%1.56%4.17%3.30%-4.31%1.39%14.32%3.96%-3.04%
20197.37%4.01%-1.98%7.61%-2.38%5.16%1.88%-2.77%5.08%-2.36%3.20%0.29%27.19%
20182.70%-3.55%2.46%-0.42%-1.59%-1.59%6.41%1.04%0.42%-6.30%3.10%-7.92%-5.99%
20170.47%4.80%-1.28%0.56%0.08%2.20%3.84%-3.34%2.15%2.33%1.54%-0.94%12.83%
2016-5.58%-0.85%6.83%0.84%4.64%-2.28%1.10%4.16%-0.66%0.27%8.63%3.34%21.42%
2015-5.80%6.08%1.01%-0.34%1.45%0.70%5.32%-4.53%-0.94%5.38%1.71%-3.40%5.97%
2014-6.74%3.55%2.54%-0.29%1.19%2.57%-4.72%6.18%-2.66%4.16%1.35%1.08%7.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KIE составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P Insurance ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.

1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.94$0.84$0.66$0.78$0.79$0.62$0.62$0.52$0.48$0.43$0.38$0.40

Дивидендный доход

1.59%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.84
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.66
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.78
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.79
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.62
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.62
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.52
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.48
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.43
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.38
2014$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P Insurance ETF показал максимальную просадку в 75.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1054 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P Insurance ETF составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.3%17 мая 2007 г.4569 мар. 2009 г.105415 мая 2013 г.1510
-44.31%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.268
-17.88%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.141
-15.69%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.4325 нояб. 2022 г.167
-15.22%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7124 мая 2016 г.120
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...