- ISIN
- US78464A7899
- CUSIP
- 78464A789
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Insurance Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $529M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIE
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции KIE — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) показал доход в 6.45% с начала года и 12.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIE составила 12.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SPDR S&P Insurance ETF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KIE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KIE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.84% | -0.53% | -4.90% | 4.24% | -3.79% | 10.98% | 4.07% | 6.45% | |||||
| 2025 | 2.30% | 3.89% | 1.27% | -5.50% | 3.39% | 1.30% | -5.26% | 3.99% | 1.07% | -4.94% | 6.42% | 0.76% | 8.12% |
| 2024 | 5.04% | 4.69% | 5.11% | -6.70% | 5.31% | -2.25% | 8.85% | 4.13% | 0.78% | -1.27% | 10.60% | -8.31% | 26.95% |
| 2023 | 6.11% | -0.35% | -8.78% | 2.74% | -5.69% | 7.59% | 3.91% | 0.14% | 0.36% | 0.40% | 6.02% | 0.36% | 12.18% |
| 2022 | -0.94% | -0.10% | 5.60% | -7.33% | 2.88% | -5.07% | 0.61% | 0.03% | -4.61% | 14.38% | 3.05% | -3.29% | 3.48% |
| 2021 | -4.11% | 8.66% | 5.24% | 7.12% | 1.35% | -2.60% | -1.17% | 4.04% | -4.19% | 6.75% | -5.28% | 6.27% | 22.75% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Insurance ETF has an annualized alpha of -0.51%, beta of 1.12, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2005.
- This ETF participated in 105.47% of S&P 500 Index downside but only 101.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.68, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.51%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 101.56%
- Участие в снижении
- 105.47%
Комиссия
Комиссия KIE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 9.71 | -6.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.95 | $0.84 | $0.66 | $0.78 | $0.79 | $0.62 | $0.62 | $0.52 | $0.48 | $0.43 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Insurance ETF показал максимальную просадку в 75.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1054 торговые сессии.
Текущая просадка SPDR S&P Insurance ETF составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.30%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 6yмай 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.31%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 22d | 1y 21dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.88%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.68%сент. 2022 г. | 6mo | 2mo | 8moмарт 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.22%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 3mo 13d | 5mo 24dдек. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| KIE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -56.78% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.10% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -18.90% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -25.43% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -33.92% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -10.70% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.09% | +2.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KIE
Добавьте SPDR S&P Insurance ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIE