PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Insurance ETF (KIE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78464A7899

CUSIP

78464A789

Эмитент

State Street

Дата выпуска

8 нояб. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Insurance Select Industry Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KIE с IAK KIE с KBWP KIE с XLF KIE с IAI KIE с PAVE KIE с TQQQ KIE с PEP KIE с JQUA KIE с FLOT KIE с SCHH
Популярные сравнения:
KIE с IAK KIE с KBWP KIE с XLF KIE с IAI KIE с PAVE KIE с TQQQ KIE с PEP KIE с JQUA KIE с FLOT KIE с SCHH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Insurance ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.20%
11.03%
KIE (SPDR S&P Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Insurance ETF показал доход в 33.24% с начала года и 37.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Insurance ETF составила 12.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.


KIE

С начала года

33.24%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

17.20%

1 год

37.38%

5 лет (среднегодовая)

13.31%

10 лет (среднегодовая)

12.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.04%4.69%5.11%-6.70%5.31%-2.25%8.85%4.13%0.78%-1.27%33.24%
20236.11%-0.35%-8.78%2.74%-5.69%7.59%3.91%0.14%0.36%0.40%6.02%0.36%12.18%
2022-0.94%-0.10%5.60%-7.33%2.88%-5.08%0.61%0.03%-4.61%14.38%3.05%-3.29%3.48%
2021-4.11%8.66%5.24%7.12%1.35%-2.60%-1.17%4.04%-4.19%6.75%-5.28%6.27%22.75%
20200.06%-10.44%-20.89%4.61%3.76%1.55%4.17%3.30%-4.31%1.39%14.32%3.96%-3.04%
20197.37%4.01%-1.98%7.60%-2.38%5.16%1.88%-2.77%5.08%-2.36%3.20%0.29%27.19%
20182.70%-3.55%2.46%-0.42%-1.59%-1.59%6.41%1.04%0.42%-6.30%3.10%-7.92%-5.99%
20170.47%4.80%-1.28%0.56%0.08%2.20%3.84%-3.34%2.15%2.33%1.54%-0.94%12.83%
2016-5.58%-0.85%6.83%0.84%4.64%-2.28%1.10%4.16%-0.66%0.27%8.63%3.34%21.42%
2015-5.80%6.08%1.01%-0.34%1.45%0.70%5.32%-4.53%-0.94%5.38%1.71%-3.40%5.97%
2014-6.74%3.55%2.54%-0.29%1.19%2.57%-4.72%6.18%-2.66%4.16%1.35%1.08%7.69%
20138.48%2.68%6.32%2.20%1.81%0.37%4.80%-3.82%4.68%5.37%4.26%1.58%45.64%

Комиссия

Комиссия KIE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KIE среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.51
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.463.36
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.47
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.553.62
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7216.12
KIE
^GSPC

SPDR S&P Insurance ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.51
KIE (SPDR S&P Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Insurance ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.66$0.78$0.79$0.62$0.62$0.52$0.48$0.43$0.38$0.40$0.29

Дивидендный доход

1.27%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Insurance ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.66
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.78
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.79
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.62
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.62
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.52
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.48
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.43
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.38
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.40
2013$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.80%
KIE (SPDR S&P Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Insurance ETF показал максимальную просадку в 75.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1054 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.3%17 мая 2007 г.4569 мар. 2009 г.105415 мая 2013 г.1510
-44.31%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.268
-17.88%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.141
-15.69%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.4325 нояб. 2022 г.167
-15.22%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7124 мая 2016 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Insurance ETF составляет 6.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
4.06%
KIE (SPDR S&P Insurance ETF)
Benchmark (^GSPC)