PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и XLF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KIE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.68%
263.52%
KIE
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.79

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

KIE:

1.18

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

KIE:

1.16

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.23

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

KIE:

3.47

XLF:

4.72

Индекс Язвы

KIE:

4.49%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

KIE:

19.66%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

KIE:

-7.90%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.97% соответственно.


KIE

С начала года

0.55%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.50%

5 лет

18.89%

10 лет

11.81%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.42%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и XLF

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.79
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.18
XLF: 1.37
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIE: 1.16
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.23
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 3.47
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.92
KIE
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и XLF

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.66%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок KIE и XLF

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-7.66%
KIE
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и XLF

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 12.26%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
13.51%
KIE
XLF