PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.38%
22.22%
KIE
XLF

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KIE показывает доходность 34.87%, а XLF немного выше – 34.95%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.90% соответственно.


KIE

С начала года

34.87%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

20.38%

1 год

36.80%

5 лет (среднегодовая)

13.63%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

XLF

С начала года

34.95%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

22.22%

1 год

44.58%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.90%

Основные характеристики


KIEXLF
Коэф-т Шарпа2.593.27
Коэф-т Сортино3.424.61
Коэф-т Омега1.451.59
Коэф-т Кальмара4.503.79
Коэф-т Мартина14.5623.39
Индекс Язвы2.58%1.93%
Дневная вол-ть14.51%13.82%
Макс. просадка-75.30%-82.69%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и XLF

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KIE и XLF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.593.27
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.424.61
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.59
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.503.79
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5623.39
KIE
XLF

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
3.27
KIE
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и XLF

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XLF в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.26%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.33%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок KIE и XLF

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KIE
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и XLF

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.00%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
7.09%
KIE
XLF