PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds from State Street - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 12.60%/yr for XLF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KIE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности KIE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.60% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between KIE and XLF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.86

The correlation between KIE and XLF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и XLF

Секторы
KIE
XLF

Финансовые услуги

97.5%
98.0%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
XLF
98.0%

Здравоохранение

KIE
2.5%
XLF

-

Сырьевые материалы

KIE

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

XLF

-

Энергетика

KIE

-

XLF

-

Промышленность

KIE

-

XLF
0.2%

Недвижимость

KIE

-

XLF

-

Технологии

KIE

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

KIE

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEPKIE с JQUA
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

KIE vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.50

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.29

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.77

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.30

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KIE и XLF

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-82.69%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.79%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.54%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-25.81%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-42.86%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.99%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-20.02%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.68%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и XLF

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.21%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.24%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.63%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.66%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

22.17%

-0.99%

Сравнение комиссий KIE и XLF

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и XLF

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

KIE and XLF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.60% vs 10.58% for KIE. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.60% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.52% for XLF.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор