Сравнение KIE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KIE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или XLF.
Основные характеристики
| KIE | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.00% | 32.31% |
| Дох-ть за 1 год | 38.22% | 49.11% |
| Дох-ть за 3 года | 14.96% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.91% | 12.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 4.91 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 4.53 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 25.14 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 13.84% |
| Макс. просадка | -75.30% | -82.43% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между KIE и XLF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KIE и XLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KIE показывает доходность 31.00%, а XLF немного выше – 32.31%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.40% против 14.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и XLF
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и XLF
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности XLF в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.29% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.35% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и XLF
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и XLF
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.12%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.