PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642887784

CUSIP

464288778

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IAT составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IAT с KRE IAT с MTB IAT с KBWR IAT с SWPPX IAT с JPM IAT с KCE IAT с VTI IAT с SPY IAT с XLF IAT с PKW
Популярные сравнения:
IAT с KRE IAT с MTB IAT с KBWR IAT с SWPPX IAT с JPM IAT с KCE IAT с VTI IAT с SPY IAT с XLF IAT с PKW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Regional Banks ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.57%
8.87%
IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Regional Banks ETF показал доход в 24.22% с начала года и 25.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Regional Banks ETF составила 6.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IAT

С начала года

24.22%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

27.77%

1 год

25.45%

5 лет

2.90%

10 лет

6.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.98%-1.51%8.19%-5.74%2.47%-0.20%16.18%1.12%-1.48%4.31%13.85%24.22%
202310.05%-3.01%-29.21%-1.56%-8.86%6.36%15.63%-8.97%-4.30%-5.21%15.98%14.56%-8.52%
20221.64%2.07%-7.66%-10.08%4.72%-10.62%7.16%-1.97%-6.95%5.38%2.96%-7.16%-20.61%
20211.52%18.25%4.47%5.19%3.69%-6.54%-3.11%4.90%4.15%5.50%-4.12%1.46%38.89%
2020-7.18%-12.68%-29.33%16.60%0.80%0.32%-0.33%2.28%-3.93%11.58%15.25%8.64%-7.60%
201912.65%5.68%-7.97%9.62%-8.94%6.52%4.62%-8.85%7.18%2.06%4.61%3.35%31.38%
20187.63%-1.53%-3.31%0.75%0.18%-2.88%3.38%2.26%-5.22%-6.06%3.54%-15.69%-17.45%
20170.66%4.01%-5.45%-0.83%-2.57%5.66%0.48%-3.98%7.90%1.30%3.25%0.34%10.42%
2016-10.87%-4.17%6.92%6.91%2.94%-6.76%3.58%6.61%-1.27%4.41%17.21%5.83%32.30%
2015-8.55%8.39%0.95%0.03%2.52%2.92%1.04%-6.81%-1.75%2.85%5.62%-4.08%1.80%
2014-2.15%3.46%4.75%-5.66%0.91%4.52%-4.37%1.39%-0.92%2.26%0.80%2.91%7.52%
20135.94%1.08%4.01%-1.29%6.39%3.15%6.55%-4.57%0.64%3.79%4.81%2.52%37.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAT составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IAT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.10
Коэффициент Сортино IAT, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.80
Коэффициент Омега IAT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.39
Коэффициент Кальмара IAT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.693.09
Коэффициент Мартина IAT, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9913.49
IAT
^GSPC

iShares U.S. Regional Banks ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
2.10
IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Regional Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.49$1.49$1.49$1.16$1.30$1.27$0.99$0.77$0.69$0.62$0.59$0.52

Дивидендный доход

2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Regional Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.40$1.49
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.48$1.49
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$1.49
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.40$1.16
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.30
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.41$1.27
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$0.99
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.77
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.69
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.62
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.59
2013$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.58%
-2.62%
IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Regional Banks ETF показал максимальную просадку в 77.22%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1950 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Regional Banks ETF составляет 19.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.22%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.19501 дек. 2016 г.2465
-55.55%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.
-52.06%12 мар. 2018 г.51223 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.716
-13.87%18 мая 2021 г.4319 июл. 2021 г.555 окт. 2021 г.98
-13.58%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.5829 нояб. 2017 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Regional Banks ETF составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.62%
3.79%
IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab