Сравнение KIE с RNR
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, KIE returned 12.36%/yr vs 11.53%/yr for RNR. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KIE и RNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у RNR с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции RNR по среднегодовой доходности: 12.36% против 11.53% соответственно.
KIE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 8.35%
RNR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 14.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.18M | $80.76M | $79.41M | |
| $117.29M | $115.91M | $114.42M |
Сравнение доходности по годам KIE и RNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 8.80% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | 15.41% | 13.73% | 27.76% | 7.22% | 9.86% | 3.07% | -14.70% | 47.76% | 7.54% | -6.94% |
Correlation
The correlation between KIE and RNR is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.60 |
The correlation between KIE and RNR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. RNR — Ранг доходности на риск
KIE
RNR
Сравнение KIE c RNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | RNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.68 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 8.71 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и RNR
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки RNR в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и RNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | RNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -45.67% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.27% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -23.10% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -27.71% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -40.66% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.19% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -10.22% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.08% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и RNR
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.30%, в то время как у RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | RNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.23% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 18.34% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 24.31% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 27.85% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 27.05% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и RNR
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RNR в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.51% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.50% | 0.57% | 0.63% | 0.78% | 0.80% | 0.85% | 0.84% | 0.69% | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and RNR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNR has higher volatility (9.23%) compared to KIE (6.30%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs RNR's -45.67%.
RNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и RNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор