PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIE с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIE с JQUA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

KIE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или JQUA.

Корреляция

Корреляция между KIE и JQUA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KIE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.85

JQUA:

0.70

Коэф-т Сортино

KIE:

1.32

JQUA:

1.12

Коэф-т Омега

KIE:

1.18

JQUA:

1.16

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.39

JQUA:

0.74

Коэф-т Мартина

KIE:

3.80

JQUA:

2.97

Индекс Язвы

KIE:

4.64%

JQUA:

4.18%

Дневная вол-ть

KIE:

19.70%

JQUA:

17.23%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

KIE:

-4.46%

JQUA:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -0.32%.

KIE

С начала года

4.31%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

1.08%

1 год

16.60%

5 лет

19.92%

10 лет

12.05%

JQUA

С начала года

-0.32%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-2.56%

1 год

12.01%

5 лет

16.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KIE и JQUA

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

KIE
SPDR S&P Insurance ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и JQUA

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности JQUA в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.60%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.32%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и JQUA

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и JQUA

Загрузка...