Сравнение KIE с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
KIE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 0.41% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и JQUA
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
KIE vs. JQUA — Ранг доходности на риск
KIE
JQUA
Сравнение KIE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.60 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.98 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.90 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.40 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.60 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KIE и JQUA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и JQUA
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и JQUA
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -32.92% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.55% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -22.47% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -4.57% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -4.23% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.36% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и JQUA
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.42% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.57% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.71% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.61% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.10% | +3.04% |