Сравнение KIE с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
KIE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или JQUA.
Основные характеристики
| KIE | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.61% | 23.73% |
| Дох-ть за 1 год | 38.21% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | 15.23% | 11.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 5.41 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 11.30% |
| Макс. просадка | -75.30% | -32.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между KIE и JQUA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIE и JQUA
С начала года, KIE показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 23.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и JQUA
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и JQUA
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.28% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и JQUA
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и JQUA
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.