Сравнение KIE с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
KIE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или JQUA.
Корреляция
Корреляция между KIE и JQUA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIE и JQUA
Основные характеристики
KIE:
0.93
JQUA:
0.67
KIE:
1.35
JQUA:
1.05
KIE:
1.19
JQUA:
1.15
KIE:
1.44
JQUA:
0.69
KIE:
4.08
JQUA:
2.95
KIE:
4.47%
JQUA:
3.92%
KIE:
19.59%
JQUA:
17.23%
KIE:
-75.30%
JQUA:
-32.92%
KIE:
-6.35%
JQUA:
-8.84%
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -3.31%.
KIE
2.24%
-4.97%
0.94%
17.72%
20.43%
11.92%
JQUA
-3.31%
-3.88%
-1.80%
10.38%
16.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и JQUA
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KIE и JQUA
KIE
JQUA
Сравнение KIE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и JQUA
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности JQUA в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.63% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.37% | 1.24% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и JQUA
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и JQUA
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 12.18% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.