PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с JQUA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KIE returned 10.54%/yr vs 13.32%/yr for JQUA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности KIE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.99%.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%0.50%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between KIE and JQUA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between KIE and JQUA has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и JQUA

Секторы
KIE
JQUA

Финансовые услуги

96.9%
11.1%

Здравоохранение

3.1%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

3.4%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

KIE
96.9%
JQUA
11.1%

Здравоохранение

KIE
3.1%
JQUA
7.9%

Сырьевые материалы

KIE

-

JQUA
1.6%

Коммуникационные услуги

KIE

-

JQUA
6.5%

Потребительский циклический сектор

KIE

-

JQUA
9.2%

Потребительский защитный сектор

KIE

-

JQUA
5.2%

Энергетика

KIE

-

JQUA
3.4%

Промышленность

KIE

-

JQUA
8.0%

Недвижимость

KIE

-

JQUA
2.1%

Технологии

KIE

-

JQUA
43.9%

Коммунальные услуги

KIE

-

JQUA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с SCHH
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

KIE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.81

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.53

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.03

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

12.31

-11.61

KIE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и JQUA

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-32.92%

-42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.13%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-16.81%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-22.47%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.29%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-4.14%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.75%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и JQUA

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.30%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.48%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

11.98%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

15.74%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.00%

+3.15%

Сравнение комиссий KIE и JQUA

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и JQUA

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and JQUA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (5.87%) compared to JQUA (5.30%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.32% vs 10.54% for KIE. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.32% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

KIE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.10% for JQUA.

KIE is categorized as Financials Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор