PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.57%
13.49%
KIE
JQUA

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 23.70%.


KIE

С начала года

34.87%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

20.38%

1 год

36.80%

5 лет (среднегодовая)

13.63%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

JQUA

С начала года

23.70%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

13.97%

1 год

30.25%

5 лет (среднегодовая)

15.85%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KIEJQUA
Коэф-т Шарпа2.592.71
Коэф-т Сортино3.423.74
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара4.504.85
Коэф-т Мартина14.5616.39
Индекс Язвы2.58%1.87%
Дневная вол-ть14.51%11.33%
Макс. просадка-75.30%-32.92%
Текущая просадка0.00%-0.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и JQUA

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.


KIE
SPDR S&P Insurance ETF
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KIE и JQUA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.592.71
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.423.74
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.49
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.504.85
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.5616.39
KIE
JQUA

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.71
KIE
JQUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и JQUA

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности JQUA в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.26%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.15%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и JQUA

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.41%
KIE
JQUA

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и JQUA

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
3.63%
KIE
JQUA