Сравнение KIE с IAK
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 12.36%/yr vs 13.25%/yr for IAK. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. KIE charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности KIE и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.25% соответственно.
KIE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 8.35%
IAK
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 13.25%
- Всё время*
- 7.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.01M | $21.15M | $12.98M | |
| $68.18M | $80.76M | $79.41M |
Сравнение доходности по годам KIE и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 8.80% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 10.82% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Correlation
The correlation between KIE and IAK is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.95 |
The correlation between KIE and IAK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KIE и IAK
Секторы
KIE
IAK
Финансовые услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
IAK
Здравоохранение
KIE
IAK
Сырьевые материалы
KIE
-
IAK
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
IAK
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
IAK
-
Потребительский защитный сектор
KIE
-
IAK
-
Энергетика
KIE
-
IAK
-
Промышленность
KIE
-
IAK
-
Недвижимость
KIE
-
IAK
-
Технологии
KIE
-
IAK
-
Коммунальные услуги
KIE
-
IAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. IAK — Ранг доходности на риск
KIE
IAK
Сравнение KIE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.95 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и IAK
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -77.38% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -7.62% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -11.58% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -14.76% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -44.95% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.57% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -16.01% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.14% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и IAK
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 6.30% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.52% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 12.43% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 15.93% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.12% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 20.90% | +0.32% |
Сравнение комиссий KIE и IAK
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и IAK
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IAK в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.41% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.51% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KIE and IAK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IAK has higher volatility (6.52%) compared to KIE (6.30%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs IAK's -77.38%.
On 10-year performance, IAK leads with 13.25% vs 12.36% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.25% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.51% for KIE.
KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.38% for IAK.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор