PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с IAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и IAK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KIE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.83%
260.62%
KIE
IAK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.79

IAK:

0.80

Коэф-т Сортино

KIE:

1.18

IAK:

1.18

Коэф-т Омега

KIE:

1.16

IAK:

1.16

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.23

IAK:

1.37

Коэф-т Мартина

KIE:

3.47

IAK:

3.73

Индекс Язвы

KIE:

4.49%

IAK:

4.24%

Дневная вол-ть

KIE:

19.66%

IAK:

19.79%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

IAK:

-77.38%

Текущая просадка

KIE:

-7.90%

IAK:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KIE имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции IAK немного впереди с 12.40%.


KIE

С начала года

0.55%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.50%

5 лет

18.89%

10 лет

11.81%

IAK

С начала года

2.97%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

2.43%

1 год

18.59%

5 лет

22.22%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и IAK

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAK: 0.43%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и IAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.79
IAK: 0.80
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.18
IAK: 1.18
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIE: 1.16
IAK: 1.16
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.23
IAK: 1.37
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 3.47
IAK: 3.73

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAK равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.80
KIE
IAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IAK

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности IAK в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.66%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.74%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок KIE и IAK

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-6.48%
KIE
IAK

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IAK

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 12.26% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
12.17%
KIE
IAK