PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIE с IAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIE с IAK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).

KIE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или IAK.

Корреляция

Корреляция между KIE и IAK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KIE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.92

IAK:

1.01

Коэф-т Сортино

KIE:

1.39

IAK:

1.45

Коэф-т Омега

KIE:

1.19

IAK:

1.20

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.49

IAK:

1.76

Коэф-т Мартина

KIE:

4.05

IAK:

4.70

Индекс Язвы

KIE:

4.67%

IAK:

4.32%

Дневная вол-ть

KIE:

19.82%

IAK:

19.97%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

IAK:

-77.38%

Текущая просадка

KIE:

-2.73%

IAK:

-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KIE имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции IAK немного впереди с 12.67%.

KIE

С начала года

6.19%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.17%

5 лет

20.60%

10 лет

12.07%

IAK

С начала года

9.10%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

4.42%

1 год

18.44%

5 лет

24.61%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KIE и IAK

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
KIE
SPDR S&P Insurance ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и IAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAK равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IAK

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IAK в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.64%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок KIE и IAK

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IAK

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 6.30% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...