PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.95% соответственно.


KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий KIE и IAK

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

KIE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.28

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.26

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.42

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-1.04

-0.51

KIE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Корреляция

Корреляция между KIE и IAK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IAK

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок KIE и IAK

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


KIEIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-77.38%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.58%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-14.76%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-44.95%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.09%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-16.24%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.71%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IAK

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIEIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.04%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.48%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.69%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.07%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.89%

+0.25%