Сравнение KIE с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
KIE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или IAK.
Основные характеристики
| KIE | IAK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.43% | 33.25% |
| Дох-ть за 1 год | 38.31% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 15.20% | 18.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.19% | 15.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.54% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 6.17 |
| Коэф-т Мартина | 15.38 | 18.03 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 14.53% | 14.51% |
| Макс. просадка | -75.30% | -77.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между KIE и IAK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KIE и IAK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KIE показывает доходность 32.43%, а IAK немного выше – 33.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KIE имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции IAK немного впереди с 12.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и IAK
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и IAK
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IAK в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.28% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и IAK
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и IAK
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 6.13% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.