PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с IAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 11.74%/yr for IAK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. KIE charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности KIE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.74% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between KIE and IAK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.95

The correlation between KIE and IAK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KIE и IAK

Секторы
KIE
IAK

Финансовые услуги

97.5%
99.5%

Здравоохранение

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
IAK
99.5%

Здравоохранение

KIE
2.5%
IAK
0.5%

Сырьевые материалы

KIE

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

IAK

-

Энергетика

KIE

-

IAK

-

Промышленность

KIE

-

IAK

-

Недвижимость

KIE

-

IAK

-

Технологии

KIE

-

IAK

-

Коммунальные услуги

KIE

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEPKIE с JQUA
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTIIAK с ^SP500TR

Доходность на риск

KIE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.11

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.05

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.22

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.45

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KIE и IAK

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-77.38%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.62%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-11.58%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-14.76%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-44.95%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.72%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-16.13%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.66%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IAK

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.00%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.05%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.81%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.08%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.89%

+0.29%

Сравнение комиссий KIE и IAK

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IAK

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IAK в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KIE and IAK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.74% vs 10.58% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.74% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.68% for KIE.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.43% for IAK.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор