Сравнение IAT с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
IAT и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или KRE.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KRE
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 32.92%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 27.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAT имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции KRE немного впереди с 7.60%.
IAT
32.92%
10.92%
30.06%
57.39%
5.14%
7.50%
KRE
27.17%
12.56%
32.53%
52.25%
6.18%
7.60%
Основные характеристики
| IAT | KRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 12.67 | 6.97 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 30.41% |
| Макс. просадка | -77.23% | -68.54% |
| Текущая просадка | -13.95% | -10.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KRE
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IAT и KRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KRE
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KRE в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.90% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.43% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KRE
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KRE
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 12.21%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.