Сравнение IAT с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
IAT и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или KRE.
Основные характеристики
| IAT | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.56% | -9.60% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 17.36% |
| Дох-ть за 3 года | -9.06% | -9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.12% | -0.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.75% | 4.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 30.37% | 33.08% |
| Макс. просадка | -77.23% | -68.54% |
| Current Drawdown | -36.27% | -36.20% |
Корреляция
Корреляция между IAT и KRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KRE
С начала года, IAT показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции IAT превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 4.75% против 4.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KRE
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KRE
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности KRE в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.90% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 3.37% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KRE
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KRE
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.70%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.