PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с KRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 8.18%/yr vs 7.97%/yr for KRE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IAT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAT имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции KRE немного отстают с 7.97%.

IAT

1 день
3.63%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.41%
1 год
28.77%
3 года*
24.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.18%

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.53%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between IAT and KRE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between IAT and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAT и KRE

Секторы
IAT
KRE

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
KRE
100.0%

Сырьевые материалы

IAT

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

KRE

-

Энергетика

IAT

-

KRE

-

Здравоохранение

IAT

-

KRE

-

Промышленность

IAT

-

KRE

-

Недвижимость

IAT

-

KRE

-

Технологии

IAT

-

KRE

-

Коммунальные услуги

IAT

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPYIAT с SWPPX
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с VFHKRE с VOOKRE с NVDA

Доходность на риск

IAT vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.14

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.66

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.79

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.65

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.13

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IAT и KRE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-68.54%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.95%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-28.20%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-52.69%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-54.92%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.40%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-21.90%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

5.76%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KRE

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 7.04% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.76%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

16.10%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

23.51%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

30.01%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

31.93%

-1.13%

Сравнение комиссий IAT и KRE

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KRE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности KRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.78%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IAT and KRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAT has higher volatility (7.04%) compared to KRE (6.76%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, IAT leads with 8.18% vs 7.97% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAT has performed better with a 8.18% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.25% for KRE.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.35% for KRE.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор