Сравнение IAT с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
IAT и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 8.44% против 15.83% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KCE
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
IAT vs. KCE — Ранг доходности на риск
IAT
KCE
Сравнение IAT c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.38 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.69 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.61 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 1.63 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.52 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IAT и KCE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KCE
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности KCE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KCE
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -74.00% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -17.44% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -34.45% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -40.78% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -14.62% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -22.94% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KCE
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 6.04% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.28% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 15.62% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 25.68% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 22.95% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 23.21% | +7.58% |