Сравнение IAT с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
IAT и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или KCE.
Основные характеристики
| IAT | KCE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.09% | 4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 35.11% | 37.39% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | 8.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.20% | 15.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 10.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 30.19% | 16.95% |
| Макс. просадка | -77.23% | -74.00% |
| Current Drawdown | -35.32% | -3.94% |
Корреляция
Корреляция между IAT и KCE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAT и KCE
С начала года, IAT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и KCE
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и KCE
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности KCE в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.84% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.84% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и KCE
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и KCE
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.