PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAT с KCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с KCE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).

IAT и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или KCE.

Корреляция

Корреляция между IAT и KCE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAT:

0.53

KCE:

0.99

Коэф-т Сортино

IAT:

0.94

KCE:

1.50

Коэф-т Омега

IAT:

1.13

KCE:

1.21

Коэф-т Кальмара

IAT:

0.41

KCE:

1.01

Коэф-т Мартина

IAT:

1.46

KCE:

3.40

Индекс Язвы

IAT:

10.76%

KCE:

7.85%

Дневная вол-ть

IAT:

29.74%

KCE:

26.48%

Макс. просадка

IAT:

-77.22%

KCE:

-74.00%

Текущая просадка

IAT:

-21.93%

KCE:

-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.15% соответственно.

IAT

С начала года

-3.03%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-9.70%

1 год

15.37%

5 лет

12.62%

10 лет

5.78%

KCE

С начала года

1.47%

1 месяц

18.88%

6 месяцев

-1.65%

1 год

25.52%

5 лет

24.04%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAT и KCE

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAT и KCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг риск-скорректированной доходности IAT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг риск-скорректированной доходности KCE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAT c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KCE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности KCE в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.98%2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.57%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%

Просадки

Сравнение просадок IAT и KCE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KCE

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...