PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAT с KCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAT и KCE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IAT и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.57%
26.82%
IAT
KCE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAT:

1.08

KCE:

2.28

Коэф-т Сортино

IAT:

1.73

KCE:

3.08

Коэф-т Омега

IAT:

1.21

KCE:

1.41

Коэф-т Кальмара

IAT:

0.69

KCE:

4.67

Коэф-т Мартина

IAT:

5.99

KCE:

16.46

Индекс Язвы

IAT:

4.55%

KCE:

2.53%

Дневная вол-ть

IAT:

25.21%

KCE:

18.27%

Макс. просадка

IAT:

-77.22%

KCE:

-74.00%

Текущая просадка

IAT:

-19.58%

KCE:

-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 24.22%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 6.34% против 13.03% соответственно.


IAT

С начала года

24.22%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

27.77%

1 год

25.45%

5 лет

2.90%

10 лет

6.34%

KCE

С начала года

37.85%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

27.82%

1 год

39.63%

5 лет

20.93%

10 лет

13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAT и KCE

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.


IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
График комиссии IAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии KCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAT c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.28
Коэффициент Сортино IAT, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.733.08
Коэффициент Омега IAT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.41
Коэффициент Кальмара IAT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.694.67
Коэффициент Мартина IAT, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9916.46
IAT
KCE

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
2.28
IAT
KCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KCE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности KCE в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%1.56%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.16%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IAT и KCE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.58%
-6.69%
IAT
KCE

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KCE

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.62%
6.02%
IAT
KCE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab