PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAT с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с KCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 9.48%/yr vs 17.73%/yr for KCE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.73% соответственно.

IAT

1 день
-0.11%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
6.58%
С начала года
19.02%
1 год
34.46%
3 года*
22.92%
5 лет*
5.50%
10 лет*
9.48%
Всё время*
3.88%

KCE

1 день
-0.20%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.35%
1 год
10.35%
3 года*
24.68%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.73%
Всё время*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IAT

iShares U.S. Regional Banks ETF
$6.65M$9.95M$9.64M

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF
$2.37M$2.19M$2.42M

Сравнение доходности по годам IAT и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.02%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		11.35%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between IAT and KCE is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IAT and KCE has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAT и KCE

Секторы
IAT
KCE

Финансовые услуги

100.0%
97.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
KCE
97.2%

Сырьевые материалы

IAT

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

KCE

-

Энергетика

IAT

-

KCE

-

Здравоохранение

IAT

-

KCE

-

Промышленность

IAT

-

KCE

-

Недвижимость

IAT

-

KCE

-

Технологии

IAT

-

KCE
2.8%

Коммунальные услуги

IAT

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPYIAT с SWPPX
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD

Доходность на риск

IAT vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IAT c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IATKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.51

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.83

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.60

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

1.52

+3.59

IAT vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAT и KCE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-74.00%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-17.44%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-26.31%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-34.45%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-40.78%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.76%

-22.64%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

6.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KCE

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.47%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.36%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.60%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.59%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

23.15%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

22.87%

+7.79%

Сравнение комиссий IAT и KCE

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KCE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KCE в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.49%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.62%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IAT and KCE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.36%) compared to IAT (5.47%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.73% vs 9.48% for IAT. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.73% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.62% for KCE.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.35% for KCE.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор