PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с KCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 16.37%/yr for KCE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAT charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 7.95% против 16.37% соответственно.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between IAT and KCE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.80

The correlation between IAT and KCE shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAT и KCE

Секторы
IAT
KCE

Финансовые услуги

100.0%
98.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAT
100.0%
KCE
98.5%

Сырьевые материалы

IAT

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

IAT

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

IAT

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

IAT

-

KCE

-

Энергетика

IAT

-

KCE

-

Здравоохранение

IAT

-

KCE

-

Промышленность

IAT

-

KCE

-

Недвижимость

IAT

-

KCE

-

Технологии

IAT

-

KCE
1.5%

Коммунальные услуги

IAT

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPYIAT с SWPPX
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD

Доходность на риск

IAT vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.56

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.87

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.63

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

1.65

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.25

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IAT и KCE

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-74.00%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-17.44%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-26.31%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-34.45%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-40.78%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-8.15%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-22.81%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

6.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KCE

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.24%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

14.98%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

19.69%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

23.01%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

23.10%

+7.68%

Сравнение комиссий IAT и KCE

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KCE

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности KCE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IAT and KCE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 7.95% for IAT. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.75% for KCE.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.35% for KCE.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор