PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с IAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и IAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KIE и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.32%
260.94%
KIE
IAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.93

IAI:

0.98

Коэф-т Сортино

KIE:

1.35

IAI:

1.47

Коэф-т Омега

KIE:

1.19

IAI:

1.21

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.44

IAI:

1.04

Коэф-т Мартина

KIE:

4.08

IAI:

4.01

Индекс Язвы

KIE:

4.47%

IAI:

5.99%

Дневная вол-ть

KIE:

19.59%

IAI:

24.46%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

IAI:

-75.33%

Текущая просадка

KIE:

-6.35%

IAI:

-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.46% соответственно.


KIE

С начала года

2.24%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

0.94%

1 год

17.72%

5 лет

20.43%

10 лет

11.92%

IAI

С начала года

-3.70%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

2.28%

1 год

24.00%

5 лет

22.23%

10 лет

14.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и IAI

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.


График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KIE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и IAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.93
IAI: 0.98
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.35
IAI: 1.47
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIE: 1.19
IAI: 1.21
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.44
IAI: 1.04
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 4.08
IAI: 4.01

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.98
KIE
IAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IAI

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IAI в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.63%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%

Просадки

Сравнение просадок KIE и IAI

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.35%
-12.89%
KIE
IAI

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IAI

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 12.18%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.18%
16.02%
KIE
IAI