Сравнение KIE с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
KIE и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или IAI.
Доходность
Сравнение доходности KIE и IAI
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 33.24%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 39.54%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.52% против 16.01% соответственно.
KIE
33.24%
2.09%
17.20%
37.38%
13.31%
12.52%
IAI
39.54%
8.38%
26.25%
58.75%
19.57%
16.01%
Основные характеристики
| KIE | IAI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 5.03 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.72 | 28.08 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 16.51% |
| Макс. просадка | -75.30% | -75.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и IAI
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между KIE и IAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и IAI
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IAI в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.27% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и IAI
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и IAI
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.02%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.