PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с IAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KIEIAI
Дох-ть с нач. г.32.61%38.91%
Дох-ть за 1 год38.21%62.53%
Дох-ть за 3 года15.23%11.77%
Дох-ть за 5 лет13.21%19.82%
Дох-ть за 10 лет12.55%15.79%
Коэф-т Шарпа2.653.77
Коэф-т Сортино3.495.21
Коэф-т Омега1.461.69
Коэф-т Кальмара4.613.82
Коэф-т Мартина14.9129.40
Индекс Язвы2.58%2.12%
Дневная вол-ть14.50%16.52%
Макс. просадка-75.30%-75.33%
Текущая просадка0.00%-0.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KIE и IAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KIE и IAI

С начала года, KIE показывает доходность 32.61%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 38.91%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.55% против 15.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.09%
26.35%
KIE
IAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KIE и IAI

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.


IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.91
IAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 29.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.40

Сравнение коэффициента Шарпа KIE и IAI

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
3.77
KIE
IAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и IAI

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IAI в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.28%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.01%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%

Просадки

Сравнение просадок KIE и IAI

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.74%
KIE
IAI

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и IAI

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.09%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
8.94%
KIE
IAI