Сравнение KIE с IAI
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while IAI tracks the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 12.36%/yr vs 18.71%/yr for IAI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KIE charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности KIE и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.36% против 18.71% соответственно.
KIE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 8.35%
IAI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 18.71%
- Всё время*
- 8.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.77M | $13.06M | $19.13M | |
| $68.18M | $80.76M | $79.41M |
Сравнение доходности по годам KIE и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 8.80% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 6.62% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Correlation
The correlation between KIE and IAI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between KIE and IAI has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KIE и IAI
Секторы
KIE
IAI
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
IAI
Здравоохранение
KIE
IAI
-
Сырьевые материалы
KIE
-
IAI
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
IAI
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
IAI
-
Потребительский защитный сектор
KIE
-
IAI
-
Энергетика
KIE
-
IAI
-
Промышленность
KIE
-
IAI
-
Недвижимость
KIE
-
IAI
-
Технологии
KIE
-
IAI
Коммунальные услуги
KIE
-
IAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. IAI — Ранг доходности на риск
KIE
IAI
Сравнение KIE c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.66 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 1.82 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и IAI
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -75.46% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -16.52% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -23.14% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -28.84% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -40.38% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.24% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -22.50% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.96% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и IAI
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.87% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 15.87% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 20.00% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 21.51% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.75% | -1.53% |
Сравнение комиссий KIE и IAI
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и IAI
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IAI в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.08% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.51% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and IAI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (6.30%) compared to IAI (5.87%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs IAI's -75.46%.
On 10-year performance, IAI leads with 18.71% vs 12.36% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAI has performed better with a 18.71% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAI.
KIE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.08% for IAI.
KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.38% for IAI.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор