PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAT с MTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с MTB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и M&T Bank Corporation (MTB).

IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или MTB.

Корреляция

Корреляция между IAT и MTB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAT и MTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и M&T Bank Corporation (MTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAT:

0.52

MTB:

0.81

Коэф-т Сортино

IAT:

0.95

MTB:

1.42

Коэф-т Омега

IAT:

1.13

MTB:

1.19

Коэф-т Кальмара

IAT:

0.41

MTB:

0.91

Коэф-т Мартина

IAT:

1.49

MTB:

2.24

Индекс Язвы

IAT:

10.62%

MTB:

11.54%

Дневная вол-ть

IAT:

29.82%

MTB:

29.81%

Макс. просадка

IAT:

-77.22%

MTB:

-73.50%

Текущая просадка

IAT:

-22.78%

MTB:

-15.68%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям MTB по среднегодовой доходности: 5.83% против 7.27% соответственно.

IAT

С начала года

-4.09%

1 месяц

18.56%

6 месяцев

-11.63%

1 год

15.28%

5 лет

14.77%

10 лет

5.83%

MTB

С начала года

-1.06%

1 месяц

16.94%

6 месяцев

-12.80%

1 год

23.87%

5 лет

19.58%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAT и MTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг риск-скорректированной доходности IAT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MTB
Ранг риск-скорректированной доходности MTB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAT c MTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа MTB равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и MTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и MTB

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности MTB в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		3.01%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%1.68%
MTB
M&T Bank Corporation		2.92%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%2.23%

Просадки

Сравнение просадок IAT и MTB

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и MTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и MTB

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и M&T Bank Corporation (MTB) имеют волатильность 7.48% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...