Сравнение IAT с MTB
IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while MTB (M&T Bank Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IAT returned 7.95%/yr vs 9.22%/yr for MTB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IAT и MTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям MTB по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.22% соответственно.
IAT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 7.95%
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам IAT и MTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.80% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
Correlation
The correlation between IAT and MTB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between IAT and MTB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAT vs. MTB — Ранг доходности на риск
IAT
MTB
Сравнение IAT c MTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | MTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 2.89 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IAT и MTB
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и MTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAT | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -73.50% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -16.98% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -28.20% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -40.71% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -52.97% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -8.82% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -12.42% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 7.17% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и MTB
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и M&T Bank Corporation (MTB) имеют волатильность 6.12% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAT | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.92% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 15.76% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 21.76% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 30.37% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 32.83% | -2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и MTB
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности MTB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.88% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IAT and MTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IAT has higher volatility (6.12%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs MTB's -73.50%.
IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAT и MTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор