PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с FXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с FXO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while FXO tracks the StrataQuant Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 10.58%/yr vs 12.03%/yr for FXO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KIE charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for FXO.

Доходность

Сравнение доходности KIE и FXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FXO с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям FXO по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.03% соответственно.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

FXO

1 день
2.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
12.48%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.88%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и FXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-1.28%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%

Correlation

The correlation between KIE and FXO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.85

The correlation between KIE and FXO shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и FXO

Секторы
KIE
FXO

Финансовые услуги

97.5%
94.3%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
FXO
94.3%

Здравоохранение

KIE
2.5%
FXO

-

Сырьевые материалы

KIE

-

FXO

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

FXO

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

FXO

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

FXO

-

Энергетика

KIE

-

FXO

-

Промышленность

KIE

-

FXO

-

Недвижимость

KIE

-

FXO
5.1%

Технологии

KIE

-

FXO
0.6%

Коммунальные услуги

KIE

-

FXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ

Доходность на риск

KIE vs. FXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c FXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEFXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.80

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.17

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.07

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

3.20

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. FXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FXO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и FXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEFXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.80

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок KIE и FXO

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEFXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-71.30%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.72%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-21.35%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-28.80%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-48.55%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.23%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-13.11%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.92%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и FXO

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEFXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.16%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.94%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.76%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.98%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

24.13%

-2.95%

Сравнение комиссий KIE и FXO

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и FXO

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FXO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.19%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and FXO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to FXO (4.16%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FXO's -71.30%.

On 10-year performance, FXO leads with 12.03% vs 10.58% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 12.03% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.68% for KIE.

KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while FXO tracks StrataQuant Financials Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.62% for FXO.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и FXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор