Сравнение FXO с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH).
FXO и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или VFH.
Доходность
Сравнение доходности FXO и VFH
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 32.81%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 34.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции VFH немного впереди с 12.05%.
FXO
32.81%
4.75%
21.42%
47.85%
14.60%
11.89%
VFH
34.79%
5.70%
21.48%
47.64%
13.25%
12.05%
Основные характеристики
| FXO | VFH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 19.02 | 23.71 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 14.69% |
| Макс. просадка | -71.30% | -78.61% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и VFH
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между FXO и VFH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и VFH
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VFH в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 1.93% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.53% | 1.21% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.59% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и VFH
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и VFH
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.