PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с VFH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 11.86%/yr vs 12.20%/yr for VFH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности FXO и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -6.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VFH немного впереди с 12.20%.

FXO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.07%
3 года*
18.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.86%

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-3.33%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between FXO and VFH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.91

The correlation between FXO and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXO и VFH

Секторы
FXO
VFH

Финансовые услуги

94.3%
96.8%

Недвижимость

5.1%
0.8%

Технологии

0.6%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
VFH
96.8%

Недвижимость

FXO
5.1%
VFH
0.8%

Технологии

FXO
0.6%
VFH
2.1%

Сырьевые материалы

FXO

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

FXO

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

FXO

-

VFH

-

Энергетика

FXO

-

VFH

-

Здравоохранение

FXO

-

VFH
0.1%

Промышленность

FXO

-

VFH
0.2%

Коммунальные услуги

FXO

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZFXO с CALF
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

FXO vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.16

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.32

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.16

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

0.43

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FXO и VFH

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-78.61%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-14.75%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-17.30%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.66%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-44.42%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.24%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-18.54%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.55%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и VFH

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.34%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.10%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.79%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.31%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

22.54%

+1.59%

Сравнение комиссий FXO и VFH

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и VFH

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VFH в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.23%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXO and VFH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXO has higher volatility (3.63%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, VFH leads with 12.20% vs 11.86% for FXO. On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 12.20% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.56% for VFH.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.10% for VFH.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор