PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXO с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с VFH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH).

FXO и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или VFH.

Корреляция

Корреляция между FXO и VFH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXO и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.82

VFH:

1.15

Коэф-т Сортино

FXO:

1.23

VFH:

1.65

Коэф-т Омега

FXO:

1.17

VFH:

1.24

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.87

VFH:

1.40

Коэф-т Мартина

FXO:

2.82

VFH:

5.17

Индекс Язвы

FXO:

6.58%

VFH:

4.69%

Дневная вол-ть

FXO:

23.45%

VFH:

21.35%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

VFH:

-78.61%

Текущая просадка

FXO:

-6.53%

VFH:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 11.08% против 11.83% соответственно.

FXO

С начала года

1.25%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-2.72%

1 год

19.00%

5 лет

23.47%

10 лет

11.08%

VFH

С начала года

4.99%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

1.86%

1 год

24.40%

5 лет

21.81%

10 лет

11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXO и VFH

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
VFH
Vanguard Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и VFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и VFH

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VFH в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.12%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.77%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FXO и VFH

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и VFH

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...