PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с VFH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с VFH

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH).

FXO и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.56%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
VFH
Vanguard Financials ETF		-8.83%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции VFH немного впереди с 12.40%.

FXO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.54%
1 год
14.72%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.73%
10 лет*
12.19%

VFH

1 день
0.40%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-6.63%
1 год
8.19%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с IHIFXO с CALFFXO с COWZ
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Сравнение комиссий FXO и VFH

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
VFH
Vanguard Financials ETF

Доходность на риск

FXO vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOVFHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.11

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.28

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.22

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.63

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между FXO и VFH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и VFH

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VFH в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.29%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.60%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и VFH

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и VFH.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-78.61%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-14.75%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.66%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-44.42%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-11.60%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-18.62%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.04%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и VFH

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 4.94% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.73%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

19.93%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

19.36%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.55%

+1.57%