Сравнение FXO с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH).
FXO и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или VFH.
Основные характеристики
| FXO | VFH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.65% | 7.40% |
| Дох-ть за 1 год | 41.45% | 35.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 5.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 9.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 10.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 19.30% | 13.69% |
| Макс. просадка | -71.30% | -78.61% |
| Current Drawdown | -3.18% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между FXO и VFH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXO и VFH
С начала года, FXO показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции VFH немного впереди с 10.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и VFH
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и VFH
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VFH в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.70% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.54% | 1.21% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.91% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и VFH
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и VFH
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.