PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с IXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 11.86%/yr vs 11.83%/yr for IXG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции IXG немного отстают с 11.83%.

FXO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.07%
3 года*
18.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.86%

IXG

1 день
-1.08%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.74%
1 год
12.70%
3 года*
22.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-3.33%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
IXG
iShares Global Financials ETF		-0.23%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between FXO and IXG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.85

The correlation between FXO and IXG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXO и IXG

Секторы
FXO
IXG

Финансовые услуги

94.3%
97.8%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
IXG
97.8%

Недвижимость

FXO
5.1%
IXG

-

Технологии

FXO
0.6%
IXG
1.1%

Сырьевые материалы

FXO

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

IXG
0.1%

Потребительский защитный сектор

FXO

-

IXG

-

Энергетика

FXO

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

FXO

-

IXG
0.1%

Промышленность

FXO

-

IXG
0.2%

Коммунальные услуги

FXO

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZFXO с CALF
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с KBWBIXG с SPY

Доходность на риск

FXO vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.93

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.40

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

3.97

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FXO и IXG

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-78.42%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.33%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-13.54%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-27.20%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-43.47%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.88%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-19.75%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.21%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IXG

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 3.63% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.90%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

13.67%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

17.34%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

20.12%

+4.01%

Сравнение комиссий FXO и IXG

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IXG

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IXG в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.23%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.05%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FXO and IXG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXG has higher volatility (3.70%) compared to FXO (3.63%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, FXO leads with 11.86% vs 11.83% for IXG. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 11.86% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.05% for IXG.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор