PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXO с IXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и IXG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FXO с IXG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG).

FXO и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или IXG.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.75

IXG:

1.51

Коэф-т Сортино

FXO:

1.32

IXG:

2.17

Коэф-т Омега

FXO:

1.19

IXG:

1.35

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.95

IXG:

2.25

Коэф-т Мартина

FXO:

3.01

IXG:

10.66

Индекс Язвы

FXO:

6.72%

IXG:

2.85%

Дневная вол-ть

FXO:

23.56%

IXG:

18.61%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

IXG:

-78.42%

Текущая просадка

FXO:

-7.57%

IXG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.27% соответственно.

FXO

С начала года

0.12%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-6.32%

1 год

17.62%

3 года

10.76%

5 лет

18.24%

10 лет

10.94%

IXG

С начала года

13.68%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

8.86%

1 год

27.86%

3 года

17.55%

5 лет

17.64%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий FXO и IXG

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
IXG
iShares Global Financials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и IXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IXG

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IXG в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.15%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.32%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FXO и IXG

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IXG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IXG

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...