PortfoliosLab logo
Сравнение FXO с IXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и IXG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FXO и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.00%
79.12%
FXO
IXG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.57

IXG:

1.34

Коэф-т Сортино

FXO:

0.94

IXG:

1.83

Коэф-т Омега

FXO:

1.13

IXG:

1.29

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.62

IXG:

1.84

Коэф-т Мартина

FXO:

2.12

IXG:

8.48

Индекс Язвы

FXO:

6.20%

IXG:

2.94%

Дневная вол-ть

FXO:

23.26%

IXG:

18.66%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

IXG:

-78.42%

Текущая просадка

FXO:

-12.99%

IXG:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции IXG по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.56% соответственно.


FXO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.86%

1 год

14.51%

5 лет

18.50%

10 лет

10.44%

IXG

С начала года

6.95%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

7.97%

1 год

25.48%

5 лет

17.96%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXO и IXG

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXO: 0.62%
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXG: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и IXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг риск-скорректированной доходности IXG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXO: 0.57
IXG: 1.34
Коэффициент Сортино FXO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXO: 0.94
IXG: 1.83
Коэффициент Омега FXO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXO: 1.13
IXG: 1.29
Коэффициент Кальмара FXO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXO: 0.62
IXG: 1.84
Коэффициент Мартина FXO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXO: 2.12
IXG: 8.48

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.34
FXO
IXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IXG

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IXG в 2.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.28%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.47%2.64%2.62%3.71%1.68%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FXO и IXG

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.99%
-2.16%
FXO
IXG

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IXG

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с iShares Global Financials ETF (IXG) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
13.34%
FXO
IXG