PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXO с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с IHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 13.20%/yr vs 8.80%/yr for IHI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXO charges 0.62%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.80% соответственно.

FXO

1 день
1.56%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
7.81%
С начала года
9.29%
1 год
17.74%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.20%

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		9.29%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between FXO and IHI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.60

The correlation between FXO and IHI shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXO и IHI

Секторы
FXO
IHI

Финансовые услуги

94.5%

-

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

0.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.5%
IHI

-

Недвижимость

FXO
5.0%
IHI

-

Технологии

FXO
0.6%
IHI
0.3%

Сырьевые материалы

FXO

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

IHI

-

Энергетика

FXO

-

IHI

-

Здравоохранение

FXO

-

IHI
100.0%

Промышленность

FXO

-

IHI
0.2%

Коммунальные услуги

FXO

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с COWZFXO с BCD
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

FXO vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXOIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.72

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.93

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.53

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-1.10

+5.63

FXO vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXO и IHI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-49.65%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-26.11%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-26.64%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-33.12%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-33.25%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.51%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-8.40%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

12.56%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IHI

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 3.85%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

9.55%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

15.84%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

19.29%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

19.44%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

19.95%

+4.09%

Сравнение комиссий FXO и IHI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IHI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IHI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.01%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FXO and IHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to FXO (3.85%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, FXO leads with 13.20% vs 8.80% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 13.20% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.46% for IHI.

FXO is categorized as Financials Equities, while IHI is Health & Biotech Equities. FXO tracks StrataQuant Financials Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.38% for IHI.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор