PortfoliosLab logo
Сравнение FXO с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и IHI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FXO и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.00%
599.25%
FXO
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.57

IHI:

0.41

Коэф-т Сортино

FXO:

0.94

IHI:

0.68

Коэф-т Омега

FXO:

1.13

IHI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.62

IHI:

0.42

Коэф-т Мартина

FXO:

2.12

IHI:

1.75

Индекс Язвы

FXO:

6.20%

IHI:

4.25%

Дневная вол-ть

FXO:

23.26%

IHI:

18.14%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

FXO:

-12.99%

IHI:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.30% соответственно.


FXO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.86%

1 год

14.51%

5 лет

18.50%

10 лет

10.44%

IHI

С начала года

2.05%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.30%

1 год

7.67%

5 лет

7.02%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXO и IHI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.


График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXO: 0.62%
График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXO: 0.57
IHI: 0.41
Коэффициент Сортино FXO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXO: 0.94
IHI: 0.68
Коэффициент Омега FXO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXO: 1.13
IHI: 1.10
Коэффициент Кальмара FXO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXO: 0.62
IHI: 0.42
Коэффициент Мартина FXO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXO: 2.12
IHI: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа IHI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.41
FXO
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IHI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IHI в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.28%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FXO и IHI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.99%
-9.85%
FXO
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IHI

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
12.09%
FXO
IHI