PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с IAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while IAI tracks the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 12.03%/yr vs 18.61%/yr for IAI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.03% против 18.61% соответственно.

FXO

1 день
2.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
12.48%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.88%
10 лет*
12.03%

IAI

1 день
2.79%
1 месяц
3.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.99%
1 год
20.36%
3 года*
29.31%
5 лет*
14.05%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-1.28%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.03%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between FXO and IAI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.83

The correlation between FXO and IAI shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXO и IAI

Секторы
FXO
IAI

Финансовые услуги

94.3%
99.9%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
IAI
99.9%

Недвижимость

FXO
5.1%
IAI

-

Технологии

FXO
0.6%
IAI
0.1%

Сырьевые материалы

FXO

-

IAI

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

IAI

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

IAI

-

Энергетика

FXO

-

IAI

-

Здравоохранение

FXO

-

IAI

-

Промышленность

FXO

-

IAI

-

Коммунальные услуги

FXO

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZFXO с CALF
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с SOXX

Доходность на риск

FXO vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.51

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

3.55

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FXO и IAI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-75.46%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-16.52%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-23.14%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-28.84%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-40.38%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.93%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-22.66%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.76%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IAI

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.16%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.20%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

15.16%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

19.24%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.45%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

22.85%

+1.28%

Сравнение комиссий FXO и IAI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IAI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.19%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FXO and IAI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.20%) compared to FXO (4.16%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 18.61% vs 12.03% for FXO. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 18.61% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.05% for IAI.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.41% for IAI.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор