Сравнение FXO с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
FXO и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или IAI.
Доходность
Сравнение доходности FXO и IAI
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 32.81%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 39.54%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 11.89% против 16.01% соответственно.
FXO
32.81%
4.75%
21.42%
47.85%
14.60%
11.89%
IAI
39.54%
8.38%
26.25%
58.75%
19.57%
16.01%
Основные характеристики
| FXO | IAI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 5.03 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 19.02 | 28.08 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 16.51% |
| Макс. просадка | -71.30% | -75.33% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и IAI
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между FXO и IAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и IAI
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IAI в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 1.93% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.53% | 1.21% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и IAI
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и IAI
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 8.75% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.