PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXO с IAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и IAI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FXO с IAI

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

FXO и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или IAI.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.75

IAI:

1.40

Коэф-т Сортино

FXO:

1.32

IAI:

1.97

Коэф-т Омега

FXO:

1.19

IAI:

1.29

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.95

IAI:

1.49

Коэф-т Мартина

FXO:

3.01

IAI:

5.45

Индекс Язвы

FXO:

6.72%

IAI:

6.34%

Дневная вол-ть

FXO:

23.56%

IAI:

24.74%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

IAI:

-75.33%

Текущая просадка

FXO:

-7.57%

IAI:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.12% соответственно.

FXO

С начала года

0.12%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-6.32%

1 год

17.62%

3 года

10.76%

5 лет

18.24%

10 лет

10.94%

IAI

С начала года

7.74%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

2.18%

1 год

34.28%

3 года

21.25%

5 лет

21.31%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Сравнение комиссий FXO и IAI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и IAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IAI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IAI в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.15%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FXO и IAI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IAI

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 5.64% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...