PortfoliosLab logo
Сравнение FXO с IAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и IAI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FXO и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.00%
236.56%
FXO
IAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.57

IAI:

1.00

Коэф-т Сортино

FXO:

0.94

IAI:

1.49

Коэф-т Омега

FXO:

1.13

IAI:

1.22

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.62

IAI:

1.06

Коэф-т Мартина

FXO:

2.12

IAI:

4.00

Индекс Язвы

FXO:

6.20%

IAI:

6.10%

Дневная вол-ть

FXO:

23.26%

IAI:

24.49%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

IAI:

-75.33%

Текущая просадка

FXO:

-12.99%

IAI:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.47% соответственно.


FXO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.86%

1 год

14.51%

5 лет

18.50%

10 лет

10.44%

IAI

С начала года

-3.38%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.45%

1 год

24.29%

5 лет

20.78%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXO и IAI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.


График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXO: 0.62%
График комиссии IAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAI: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и IAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXO: 0.57
IAI: 1.00
Коэффициент Сортино FXO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXO: 0.94
IAI: 1.49
Коэффициент Омега FXO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXO: 1.13
IAI: 1.22
Коэффициент Кальмара FXO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXO: 0.62
IAI: 1.06
Коэффициент Мартина FXO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXO: 2.12
IAI: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.00
FXO
IAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IAI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IAI в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.28%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FXO и IAI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.99%
-12.60%
FXO
IAI

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IAI

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 14.93%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
15.91%
FXO
IAI