PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

FXO и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.07% против 17.72% соответственно.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с CALFFXO с COWZ
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с VOO

Сравнение комиссий FXO и IAI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

FXO vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.78

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.18

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.15

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

3.49

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между FXO и IAI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IAI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FXO и IAI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-75.46%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-16.52%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-28.84%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-40.38%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-13.06%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-22.80%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.45%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IAI

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.14%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

15.26%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

24.14%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.38%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.91%

+1.21%