Сравнение FXO с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
FXO и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или IAI.
Основные характеристики
| FXO | IAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | 34.76% | 32.37% |
| Дох-ть за 3 года | 3.69% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 19.34% | 15.79% |
| Макс. просадка | -71.30% | -75.33% |
| Current Drawdown | -3.75% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между FXO и IAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXO и IAI
С начала года, FXO показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и IAI
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и IAI
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IAI в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.71% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.54% | 1.21% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.66% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% | 1.13% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и IAI
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и IAI
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.