Сравнение FXO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или VOO.
Основные характеристики
| FXO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 24.11% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 3.63% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.24% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.07% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 19.87% | 11.60% |
| Макс. просадка | -71.30% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.71% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между FXO и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXO и VOO
С начала года, FXO показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и VOO
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и VOO
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.54% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и VOO
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и VOO
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.