Сравнение FXO с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
FXO и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или KCE.
Основные характеристики
| FXO | KCE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 6.65% |
| Дох-ть за 1 год | 24.11% | 35.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.63% | 8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.24% | 16.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.07% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 19.87% | 16.90% |
| Макс. просадка | -71.30% | -74.00% |
| Current Drawdown | -4.71% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между FXO и KCE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXO и KCE
С начала года, FXO показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и KCE
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и KCE
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности KCE в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.54% | 1.21% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.81% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и KCE
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и KCE
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 4.30% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.