PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с KCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 11.86%/yr vs 16.37%/yr for KCE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности FXO и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.86% против 16.37% соответственно.

FXO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.07%
3 года*
18.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.86%

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-3.33%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between FXO and KCE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.85

The correlation between FXO and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXO и KCE

Секторы
FXO
KCE

Финансовые услуги

94.3%
98.5%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
KCE
98.5%

Недвижимость

FXO
5.1%
KCE

-

Технологии

FXO
0.6%
KCE
1.5%

Сырьевые материалы

FXO

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

KCE

-

Энергетика

FXO

-

KCE

-

Здравоохранение

FXO

-

KCE

-

Промышленность

FXO

-

KCE

-

Коммунальные услуги

FXO

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZFXO с CALF
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с EUFNKCE с BCD

Доходность на риск

FXO vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.56

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.87

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.63

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

1.65

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FXO и KCE

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-74.00%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-17.44%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-26.31%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-34.45%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-40.78%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.15%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-22.81%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

6.63%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и KCE

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 3.63%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.24%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

14.98%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

19.69%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

23.01%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

23.10%

+1.03%

Сравнение комиссий FXO и KCE

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и KCE

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности KCE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.23%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FXO and KCE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to FXO (3.63%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 11.86% for FXO. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.75% for KCE.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.35% for KCE.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор