Сравнение FXO с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
FXO и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или KCE.
Доходность
Сравнение доходности FXO и KCE
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 32.81%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 43.01%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.89% против 13.89% соответственно.
FXO
32.81%
4.75%
21.42%
47.85%
14.60%
11.89%
KCE
43.01%
6.07%
28.26%
65.59%
22.55%
13.89%
Основные характеристики
| FXO | KCE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 19.02 | 28.60 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 17.92% |
| Макс. просадка | -71.30% | -74.00% |
| Текущая просадка | -0.53% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и KCE
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FXO и KCE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и KCE
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности KCE в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 1.93% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.53% | 1.21% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и KCE
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и KCE
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеют волатильность 8.75% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.