Сравнение FXO с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
FXO и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или COWZ.
Основные характеристики
| FXO | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.65% | 5.82% |
| Дох-ть за 1 год | 41.45% | 25.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 10.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 15.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 19.30% | 13.50% |
| Макс. просадка | -71.30% | -38.63% |
| Current Drawdown | -3.18% | -5.73% |
Корреляция
Корреляция между FXO и COWZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXO и COWZ
С начала года, FXO показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 5.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и COWZ
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и COWZ
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности COWZ в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.70% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.54% | 1.21% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.89% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и COWZ
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и COWZ
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.