Сравнение KHPI с QQQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).
KHPI и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и QQQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 9.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KHPI показывает доходность -3.02%, а QQQH немного выше – -2.89%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и QQQH
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Доходность на риск
KHPI vs. QQQH — Ранг доходности на риск
KHPI
QQQH
Сравнение KHPI c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.61 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.30 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и QQQH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и QQQH
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что сопоставимо с доходностью QQQH в 9.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и QQQH
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и QQQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -31.24% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.87% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.37% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -8.48% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.90% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и QQQH
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.49% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 8.37% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 14.74% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 13.40% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 13.51% | -3.73% |