Сравнение KHC с JEPQ
KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, KHC returned -11.61%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
KHC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -8.42%
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -4.57% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | -3.09% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between KHC and JEPQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
KHC
JEPQ
Сравнение KHC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.49 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.31 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 16.22 | -17.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.49 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.00 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и JEPQ
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -20.07% | -56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -8.82% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -20.07% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.89% | -0.10% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -3.42% | -38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 1.79% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и JEPQ
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 1.26% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 9.07% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 11.73% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.61% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 16.61% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и JEPQ
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.27% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Часто задаваемые вопросы
KHC and JEPQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.31%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор