PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, KHC returned -9.06%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

KHC

1 день
2.09%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.13%
1 год
-5.96%
3 года*
-9.06%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
-8.02%

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
KHC
The Kraft Heinz Company		-2.07%-16.31%-12.96%-5.04%-0.94%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between KHC and JEPQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

KHC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KHCJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.81

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.42

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.68

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

12.63

-13.08

KHC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KHC и JEPQ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-20.07%

-56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-8.82%

-14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

-20.07%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-2.75%

-60.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.49%

-3.39%

-39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

1.86%

+11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и JEPQ

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.27%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

10.52%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

13.06%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

16.78%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

16.78%

+10.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и JEPQ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.97%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Часто задаваемые вопросы

KHC and JEPQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (9.05%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор