PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGS с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с USAC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или USAC.

Корреляция

Корреляция между KGS и USAC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KGS и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.33%
49.44%
KGS
USAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.77

USAC:

0.33

Коэф-т Сортино

KGS:

1.22

USAC:

0.68

Коэф-т Омега

KGS:

1.18

USAC:

1.09

Коэф-т Кальмара

KGS:

0.94

USAC:

0.41

Коэф-т Мартина

KGS:

3.13

USAC:

1.34

Индекс Язвы

KGS:

11.57%

USAC:

7.53%

Дневная вол-ть

KGS:

46.74%

USAC:

30.74%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

KGS:

-30.09%

USAC:

-13.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$3.02B

USAC:

$2.96B

EPS

KGS:

$0.56

USAC:

$0.73

Коэффициент P/E

KGS:

61.43

USAC:

34.55

Коэффициент P/S

KGS:

2.61

USAC:

3.12

Коэффициент P/B

KGS:

2.22

USAC:

106.78

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$943.82M

USAC:

$721.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$355.68M

USAC:

$282.01M

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$406.53M

USAC:

$426.07M

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 9.23%.

KGS

С начала года

-14.97%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

13.01%

1 год

36.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAC

С начала года

9.23%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

18.08%

1 год

9.39%

5 лет

43.84%

10 лет

14.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KGS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGS: 0.77
USAC: 0.33
Коэффициент Сортино KGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGS: 1.22
USAC: 0.68
Коэффициент Омега KGS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGS: 1.18
USAC: 1.09
Коэффициент Кальмара KGS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KGS: 0.94
USAC: 0.41
Коэффициент Мартина KGS, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGS: 3.13
USAC: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.33
KGS
USAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и USAC

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности USAC в 8.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		4.68%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		8.33%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок KGS и USAC

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-13.75%
KGS
USAC

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и USAC

Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.68%
17.66%
KGS
USAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab