PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGS с HMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с HMY

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или HMY.

Корреляция

Корреляция между KGS и HMY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KGS и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.33%
332.68%
KGS
HMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.77

HMY:

1.73

Коэф-т Сортино

KGS:

1.22

HMY:

2.33

Коэф-т Омега

KGS:

1.18

HMY:

1.30

Коэф-т Кальмара

KGS:

0.94

HMY:

1.97

Коэф-т Мартина

KGS:

3.13

HMY:

6.55

Индекс Язвы

KGS:

11.57%

HMY:

15.10%

Дневная вол-ть

KGS:

46.74%

HMY:

57.00%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

HMY:

-97.05%

Текущая просадка

KGS:

-30.09%

HMY:

-2.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$3.02B

HMY:

$11.12B

EPS

KGS:

$0.56

HMY:

$0.88

Коэффициент P/E

KGS:

61.43

HMY:

19.94

Коэффициент P/S

KGS:

2.61

HMY:

0.17

Коэффициент P/B

KGS:

2.22

HMY:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$943.82M

HMY:

$37.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$355.68M

HMY:

$14.87B

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$406.53M

HMY:

$12.93B

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у HMY с доходностью 113.76%.

KGS

С начала года

-14.97%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

13.01%

1 год

36.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HMY

С начала года

113.76%

1 месяц

38.95%

6 месяцев

48.98%

1 год

93.44%

5 лет

46.29%

10 лет

25.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и HMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KGS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGS: 0.77
HMY: 1.73
Коэффициент Сортино KGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGS: 1.22
HMY: 2.33
Коэффициент Омега KGS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGS: 1.18
HMY: 1.30
Коэффициент Кальмара KGS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KGS: 0.94
HMY: 2.96
Коэффициент Мартина KGS, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGS: 3.13
HMY: 6.55

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HMY равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
1.73
KGS
HMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и HMY

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности HMY в 0.30%

TTM202420232022202120202019201820172016
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		4.68%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		0.30%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KGS и HMY

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и HMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-2.45%
KGS
HMY

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и HMY

Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 20.68%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.68%
23.60%
KGS
HMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab