Сравнение KGS с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности KGS и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 102.77%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 33.28%.
KGS
102.77%
25.23%
38.27%
120.92%
N/A
N/A
SPYG
33.28%
2.17%
14.69%
38.23%
17.66%
14.98%
Основные характеристики
| KGS | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 8.80 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 24.04 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 5.09% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 33.88% | 17.06% |
| Макс. просадка | -13.92% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KGS и SPYG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGS c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и SPYG
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 4.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и SPYG
Максимальная просадка KGS за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и SPYG
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.