Сравнение KGS с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KGS и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGS и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 56.34% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
KGS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 56.34%
- 6 месяцев
- 61.38%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. SPYG — Ранг доходности на риск
KGS
SPYG
Сравнение KGS c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGS | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.04 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.75 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.81 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.32 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между KGS и SPYG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и SPYG
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.25% | 4.81% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и SPYG
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -67.63% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -13.76% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -9.06% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -24.48% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 3.55% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и SPYG
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 7.32% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 12.90% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 22.42% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 21.13% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 20.57% | +17.51% |