PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGS с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGS с SPYG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или SPYG.

Корреляция

Корреляция между KGS и SPYG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.73

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

KGS:

1.21

SPYG:

1.02

Коэф-т Омега

KGS:

1.17

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

KGS:

0.93

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

KGS:

2.62

SPYG:

2.37

Индекс Язвы

KGS:

13.64%

SPYG:

6.58%

Дневная вол-ть

KGS:

47.44%

SPYG:

24.74%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

KGS:

-26.60%

SPYG:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -4.24%.

KGS

С начала года

-10.73%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

4.65%

1 год

34.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-4.24%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-3.72%

1 год

15.33%

5 лет

16.16%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и SPYG

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SPYG в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		5.78%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок KGS и SPYG

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и SPYG

Загрузка...