PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGS с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGS с GSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGS (Kodiak Gas Services Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past year, KGS returned 97.66% vs 49.68% for GSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGS и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность 85.14%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 40.46%.

KGS

1 день
1.13%
1 месяц
-3.29%
С начала года
85.14%
6 месяцев
90.33%
1 год
97.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGS и GSG

2026 (YTD)202520242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		85.14%-3.73%115.21%30.79%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.46%5.93%8.52%3.83%

Correlation

The correlation between KGS and GSG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.29

Over the past year, the correlation between KGS and GSG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Gas Services Inc.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с KGS:
KGS с USACKGS с HMYKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EME
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

KGS vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGS c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGSGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.17

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.79

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

5.28

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

13.78

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGS vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGSGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.17

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

-0.09

+2.04

Просадки

Сравнение просадок KGS и GSG

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGSGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-89.62%

+51.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-9.46%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-57.59%

+47.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-63.71%

+52.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

3.62%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и GSG

Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGSGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

7.72%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

20.48%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.91%

23.01%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

22.61%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

22.03%

+15.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и GSG

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		2.82%4.81%3.87%1.89%

Часто задаваемые вопросы

KGS and GSG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGS has higher volatility (12.72%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs GSG's -89.62%.

KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGS и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор