PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. KGRN is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, KGRN returned -12.20% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и MSTZ

2026 (YTD)20252024
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%17.17%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between KGRN and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

KGRN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.03

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.49

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.55

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

6.84

-7.77

KGRN vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и MSTZ

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-99.38%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-84.89%

+56.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-97.53%

+43.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-94.55%

+60.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

43.95%

-30.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и MSTZ

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.96%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

55.03%

-49.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

134.45%

-119.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

148.58%

-124.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

170.73%

-136.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

170.73%

-137.99%

Сравнение комиссий KGRN и MSTZ

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и MSTZ

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -12.20% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

KGRN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MSTZ.

KGRN is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: CICC and REX. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор