Сравнение KGRN с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KGRN и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 5.97% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.04%.
KGRN
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -6.34%
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и MCHI
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
KGRN vs. MCHI — Ранг доходности на риск
KGRN
MCHI
Сравнение KGRN c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 0.70 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и MCHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и MCHI
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MCHI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.81% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и MCHI
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -62.95% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -17.17% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -57.18% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.51% | -36.61% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -24.41% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 6.63% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и MCHI
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.81% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 14.82% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 23.85% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 30.66% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 27.38% | +5.66% |