PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с ASHR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.69%/yr vs -0.54%/yr for ASHR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 9.77%.

KGRN

1 день
-3.11%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-6.11%
3 года*
-1.94%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—

ASHR

1 день
-3.32%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.21%
1 год
37.51%
3 года*
12.76%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.49%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		9.77%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%3.50%

Correlation

The correlation between KGRN and ASHR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between KGRN and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и ASHR

Секторы
KGRN
ASHR

Потребительский циклический сектор

36.2%
6.4%

Промышленность

26.9%
16.1%

Коммунальные услуги

21.2%
3.1%

Технологии

11.6%
31.1%

Энергетика

3.4%
2.5%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

19.1%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.2%
ASHR
6.4%

Промышленность

KGRN
26.9%
ASHR
16.1%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
ASHR
3.1%

Технологии

KGRN
11.6%
ASHR
31.1%

Энергетика

KGRN
3.4%
ASHR
2.5%

Сырьевые материалы

KGRN

-

ASHR
9.4%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

ASHR
0.8%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

ASHR
6.7%

Финансовые услуги

KGRN

-

ASHR
19.1%

Здравоохранение

KGRN

-

ASHR
4.4%

Недвижимость

KGRN

-

ASHR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с CNYAKGRN с ISHP
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

KGRN vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 66
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.11

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.89

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.90

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

14.20

-14.75

KGRN vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и ASHR

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-51.30%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-7.69%

-18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-33.12%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-44.59%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.65%

-15.89%

-37.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.03%

-29.13%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

2.65%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и ASHR

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеют волатильность 6.99% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.31%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

12.95%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

17.88%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

24.01%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

24.09%

+8.74%

Сравнение комиссий KGRN и ASHR

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и ASHR

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and ASHR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (7.31%) compared to KGRN (6.99%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs ASHR's -51.30%.

On 5-year performance, ASHR leads with -0.54% vs -11.69% for KGRN. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -0.54% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.97% for KGRN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: CICC and DWS. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор