PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с KARS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.95%/yr vs -5.08%/yr for KARS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 3.68%.

KGRN

1 день
-0.80%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-12.32%
1 год
-9.29%
3 года*
-2.20%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
—

KARS

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.78%
С начала года
3.68%
6 месяцев
2.48%
1 год
42.96%
3 года*
2.54%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-12.19%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-33.34%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		3.68%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%

Correlation

The correlation between KGRN and KARS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between KGRN and KARS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и KARS

Секторы
KGRN
KARS

Потребительский циклический сектор

36.2%
33.5%

Промышленность

26.9%
22.1%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

11.6%
19.0%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

-

25.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.2%
KARS
33.5%

Промышленность

KGRN
26.9%
KARS
22.1%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
KARS

-

Технологии

KGRN
11.6%
KARS
19.0%

Энергетика

KGRN
3.4%
KARS

-

Сырьевые материалы

KGRN

-

KARS
25.4%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

KARS

-

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

KARS

-

Финансовые услуги

KGRN

-

KARS

-

Здравоохранение

KGRN

-

KARS

-

Недвижимость

KGRN

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYAKGRN с ISHP
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTOKARS с 0285.HK

Доходность на риск

KGRN vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 66
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.56

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.07

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.59

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

9.30

-10.12

KGRN vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и KARS

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-64.85%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-16.69%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-47.79%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-64.85%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.02%

-36.80%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.04%

-28.34%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

4.63%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и KARS

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 6.88%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

11.60%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

21.26%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

27.83%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

30.09%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

29.41%

+3.41%

Сравнение комиссий KGRN и KARS

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и KARS

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности KARS в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.18%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and KARS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (11.60%) compared to KGRN (6.88%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, KARS leads with -5.08% vs -11.95% for KGRN. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KARS has performed better with a -5.08% return vs -11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KGRN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.18% for KARS.

KGRN is categorized as China Equities, while KARS is Industrials Equities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор