PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KGRN с FCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KGRN и FCA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности KGRN и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.23%
-0.25%
KGRN
FCA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGRN:

0.06

FCA:

0.60

Коэф-т Сортино

KGRN:

0.36

FCA:

1.04

Коэф-т Омега

KGRN:

1.04

FCA:

1.14

Коэф-т Кальмара

KGRN:

0.03

FCA:

0.46

Коэф-т Мартина

KGRN:

0.17

FCA:

1.96

Индекс Язвы

KGRN:

13.71%

FCA:

9.89%

Дневная вол-ть

KGRN:

36.69%

FCA:

32.19%

Макс. просадка

KGRN:

-66.36%

FCA:

-45.55%

Текущая просадка

KGRN:

-57.54%

FCA:

-27.51%

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 13.88%.


KGRN

С начала года

-2.24%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

12.23%

1 год

6.24%

5 лет

5.49%

10 лет

N/A

FCA

С начала года

13.88%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-0.25%

1 год

20.40%

5 лет

-0.22%

10 лет

3.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KGRN и FCA

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.


FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
График комиссии FCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии KGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KGRN c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KGRN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.060.61
Коэффициент Сортино KGRN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.361.04
Коэффициент Омега KGRN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.14
Коэффициент Кальмара KGRN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.030.46
Коэффициент Мартина KGRN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.171.96
KGRN
FCA

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
0.61
KGRN
FCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и FCA

KGRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
0.00%0.74%1.60%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
5.61%5.71%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%2.47%2.86%

Просадки

Сравнение просадок KGRN и FCA

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки FCA в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и FCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.54%
-27.51%
KGRN
FCA

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и FCA

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.92%
9.38%
KGRN
FCA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab