PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с CNYA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -12.17%/yr vs -0.39%/yr for CNYA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 10.91%.

KGRN

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.47%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
—

CNYA

1 день
1.92%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.36%
1 год
35.33%
3 года*
13.10%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		10.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%2.72%

Correlation

The correlation between KGRN and CNYA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between KGRN and CNYA shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KGRN и CNYA

Секторы
KGRN
CNYA

Потребительский циклический сектор

36.2%
5.2%

Промышленность

26.9%
15.4%

Коммунальные услуги

21.2%
3.3%

Технологии

11.6%
31.7%

Энергетика

3.4%
3.1%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Финансовые услуги

-

17.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.2%
CNYA
5.2%

Промышленность

KGRN
26.9%
CNYA
15.4%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
CNYA
3.3%

Технологии

KGRN
11.6%
CNYA
31.7%

Энергетика

KGRN
3.4%
CNYA
3.1%

Сырьевые материалы

KGRN

-

CNYA
11.2%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

CNYA
1.3%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

CNYA
6.8%

Финансовые услуги

KGRN

-

CNYA
17.6%

Здравоохранение

KGRN

-

CNYA
3.9%

Недвижимость

KGRN

-

CNYA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с ISHP
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

KGRN vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.94

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.66

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

4.68

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

12.82

-13.73

KGRN vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и CNYA

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-49.49%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-7.59%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-33.35%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-44.65%

-18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.58%

-12.14%

-42.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.05%

-20.64%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.76%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и CNYA

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 6.77%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.38%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

13.62%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

18.33%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

23.92%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

23.52%

+9.30%

Сравнение комиссий KGRN и CNYA

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и CNYA

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CNYA в 1.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.69%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and CNYA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (7.38%) compared to KGRN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNYA leads with -0.39% vs -12.17% for KGRN. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -0.39% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

CNYA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.98% for KGRN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор