Сравнение KGLD с SGOL
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). KGLD is actively managed, while SGOL is passively managed. Over the past year, KGLD returned 17.40% vs 18.63% for SGOL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью -7.79%.
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -13.65%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам KGLD и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -7.79% | 29.06% |
Correlation
The correlation between KGLD and SGOL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between KGLD and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. SGOL — Ранг доходности на риск
KGLD
SGOL
Сравнение KGLD c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и SGOL
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -45.51% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -26.32% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -26.32% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -18.44% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 11.01% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и SGOL
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 6.56% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.59% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 23.97% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 27.71% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 18.29% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 16.07% | +12.64% |
Сравнение комиссий KGLD и SGOL
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и SGOL
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, KGLD and SGOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SGOL has higher volatility (6.59%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs SGOL's -45.51%.
On 1-year performance, SGOL leads with 18.63% vs 17.40% for KGLD. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOL has performed better with a 18.63% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 0.00% for SGOL.
KGLD is categorized as Derivative Income, while SGOL is Gold. They also come from different issuers: Kurv and abrdn. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.17% for SGOL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор