PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUI с IYRI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 12.83% vs 9.17% for IYRI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности IAUI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 7.08%.

IAUI

1 день
-2.15%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-8.22%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.36%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и IYRI

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-5.63%20.00%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		7.08%3.71%

Correlation

The correlation between IAUI and IYRI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с GPIQ

Доходность на риск

IAUI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUIIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.86

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.23

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.22

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.37

-2.50

IAUI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUI на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUI и IYRI

Максимальная просадка IAUI за все время составила -20.43%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-12.12%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-7.53%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-0.52%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.69%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.10%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и IYRI

NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IAUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.21%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

7.94%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

10.80%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

13.20%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

13.20%

+7.86%

Сравнение комиссий IAUI и IYRI

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и IYRI

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности IYRI в 11.96%

ПозицияTTM2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.80%6.88%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.96%11.72%

Часто задаваемые вопросы

IAUI and IYRI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUI has higher volatility (7.78%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -20.43% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, IAUI leads with 12.83% vs 9.17% for IYRI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 12.83% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 11.96% for IYRI.

Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.68% for IYRI.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор