Сравнение IAUI с IYRI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. IAUI is actively managed, while IYRI is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 4.08%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.08% | 4.13% |
Correlation
The correlation between IAUI and IYRI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
IAUI
IYRI
Сравнение IAUI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IYRI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -12.12% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -2.17% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.72% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 10.31% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.07% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.07% | +7.24% |
Сравнение комиссий IAUI и IYRI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IYRI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности IYRI в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.27% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and IYRI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 11.27% for IYRI.
Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор