Сравнение IAUI с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
IAUI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | -0.02% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью -0.02%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и IYRI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
IAUI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
IAUI
IYRI
Сравнение IAUI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.49 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и IYRI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IYRI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности IYRI в 11.67%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.67% | 11.72% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IYRI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -12.12% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -5.73% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.78% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IYRI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 13.79% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 13.48% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 13.48% | +7.30% |