Сравнение KGLD с IAU
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. KGLD is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, KGLD returned 23.87% vs 25.37% for IAU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -1.63%.
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $3.34M | $2.48M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам KGLD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -2.01% | 29.75% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 29.01% |
Correlation
The correlation between KGLD and IAU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between KGLD and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. IAU — Ранг доходности на риск
KGLD
IAU
Сравнение KGLD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 2.05 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и IAU
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -45.14% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -26.36% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -21.38% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -16.02% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 12.43% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и IAU
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 7.25% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 19.91% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 28.14% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 18.52% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 16.12% | +12.43% |
Сравнение комиссий KGLD и IAU
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и IAU
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, KGLD and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KGLD has higher volatility (7.25%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 25.37% vs 23.87% for KGLD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 25.37% return vs 23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 16.22%, compared with 0.00% for IAU.
KGLD is categorized as Derivative Income, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор