Сравнение KEAT с SURE
KEAT (Keating Active ETF) and SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 21.02% vs 28.62% for SURE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for SURE.
Доходность
Сравнение доходности KEAT и SURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SURE с доходностью 17.28%.
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SURE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам KEAT и SURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 22.76% | 3.10% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 17.28% | 10.58% | 1.95% |
Correlation
The correlation between KEAT and SURE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between KEAT and SURE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEAT vs. SURE — Ранг доходности на риск
KEAT
SURE
Сравнение KEAT c SURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEAT | SURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.05 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 15.08 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEAT и SURE
Максимальная просадка KEAT за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки SURE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и SURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEAT | SURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -35.68% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -7.10% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | 0.00% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.81% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.90% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и SURE
Keating Active ETF (KEAT) и AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеют волатильность 3.34% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEAT | SURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.20% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.62% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 13.16% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 17.11% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 17.49% | -7.10% |
Сравнение комиссий KEAT и SURE
KEAT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SURE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и SURE
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SURE в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.86% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
KEAT and SURE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEAT has higher volatility (3.34%) compared to SURE (3.20%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -10.59% vs SURE's -35.68%.
On 1-year performance, SURE leads with 28.62% vs 21.02% for KEAT. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURE has performed better with a 28.62% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.
KEAT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.86% for SURE.
KEAT is categorized as Global Allocation, while SURE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.90% for SURE.
SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEAT и SURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор