PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с PY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с PY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and PY (Principal Value ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 14.24% for PY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for PY.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у PY с доходностью 4.14%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и PY

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%8.73%

Correlation

The correlation between KEAT and PY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between KEAT and PY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEAT и PY

Секторы
KEAT
PY

Энергетика

30.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

22.2%
11.5%

Сырьевые материалы

21.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

15.0%
5.1%

Здравоохранение

5.3%
12.0%

Промышленность

4.3%
9.3%

Финансовые услуги

1.0%
16.5%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Технологии

-

25.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Энергетика

KEAT
30.9%
PY
5.6%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
PY
11.5%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
PY
1.2%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
PY
5.1%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
PY
12.0%

Промышленность

KEAT
4.3%
PY
9.3%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
PY
16.5%

Недвижимость

KEAT
0.6%
PY
1.1%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

PY
11.0%

Технологии

KEAT

-

PY
25.0%

Коммунальные услуги

KEAT

-

PY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO

Доходность на риск

KEAT vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.36

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.00

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.31

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

7.73

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.36

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.54

+0.99

Просадки

Сравнение просадок KEAT и PY

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и PY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-45.44%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.20%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.00%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.05%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и PY

Keating Active ETF (KEAT) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что KEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.28%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.28%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.53%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

15.77%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

20.07%

-9.80%

Сравнение комиссий KEAT и PY

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и PY

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PY в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and PY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.55%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs PY's -45.44%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 14.24% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.13% for PY.

KEAT is categorized as Global Allocation, while PY is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and Principal. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.15% for PY.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и PY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор