Сравнение KDEF с TLT
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned 29.24% vs 3.82% for TLT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.21%.
KDEF
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- -1.78%
Сравнение доходности по годам KDEF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 14.79% | 116.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.21% | 2.58% |
Correlation
The correlation between KDEF and TLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. TLT — Ранг доходности на риск
KDEF
TLT
Сравнение KDEF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 1.22 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и TLT
Максимальная просадка KDEF за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -48.35% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.55% | -7.58% | -27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -40.15% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -13.85% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 3.14% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и TLT
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 2.84% | +16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 6.64% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 9.57% | +36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 15.86% | +31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 14.91% | +32.69% |
Сравнение комиссий KDEF и TLT
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и TLT
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности TLT в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 5.99% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (19.17%) compared to TLT (2.84%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -35.55% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, KDEF leads with 29.24% vs 3.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDEF has performed better with a 29.24% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 4.57% for TLT.
KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while TLT is Government Bonds. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: PLUS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.15% for TLT.
KDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор