PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с IDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. KDEF is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 31.59% for IDVO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 13.48%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и IDVO

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%29.49%

Correlation

The correlation between KDEF and IDVO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов KDEF и IDVO

Секторы
KDEF
IDVO

Промышленность

87.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.2%

Здравоохранение

2.9%
7.8%

Технологии

2.7%
10.7%

Сырьевые материалы

-

17.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

12.5%

Финансовые услуги

-

19.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

KDEF
87.8%
IDVO
7.2%

Потребительский циклический сектор

KDEF
6.6%
IDVO
3.2%

Здравоохранение

KDEF
2.9%
IDVO
7.8%

Технологии

KDEF
2.7%
IDVO
10.7%

Сырьевые материалы

KDEF

-

IDVO
17.1%

Коммуникационные услуги

KDEF

-

IDVO
10.3%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

IDVO
8.2%

Энергетика

KDEF

-

IDVO
12.5%

Финансовые услуги

KDEF

-

IDVO
19.9%

Недвижимость

KDEF

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

KDEF vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.94

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.61

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.06

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

11.29

-11.41

KDEF vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и IDVO

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-15.46%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-10.37%

-31.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-1.81%

-39.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-2.30%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

2.80%

+12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и IDVO

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

3.53%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

13.79%

+26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

16.40%

+31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

16.41%

+32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

16.41%

+32.02%

Сравнение комиссий KDEF и IDVO

И KDEF, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и IDVO

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности IDVO в 5.63%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and IDVO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to IDVO (3.53%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 31.59% vs -1.81% for KDEF. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 31.59% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEF and IDVO have the same expense ratio: 0.65% per year.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 5.63% for IDVO.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: PLUS and Amplify.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор