PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDEF с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

KDEF и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности KDEF и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDEF и IDVO

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		28.95%117.16%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%28.34%

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

KDEF

1 день
7.31%
1 месяц
-10.76%
С начала года
28.95%
6 месяцев
18.95%
1 год
131.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDAKDEF с RKLB
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий KDEF и IDVO

И KDEF, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

KDEF vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

2.05

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.67

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

2.99

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

12.91

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.05

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

1.34

+1.85

Корреляция

Корреляция между KDEF и IDVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и IDVO

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности IDVO в 5.47%

TTM2025202420232022
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.51%5.06%0.00%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок KDEF и IDVO

Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

KDEFIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-15.46%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.51%

-12.81%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-5.42%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.31%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

2.96%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и IDVO

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDEFIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.74%

7.46%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

12.75%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.45%

18.46%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.67%

16.33%

+29.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.67%

16.33%

+29.34%