Сравнение IDVO с NIHI
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 4.17%.
IDVO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 11.23% | 5.54% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
Correlation
The correlation between IDVO and NIHI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов IDVO и NIHI
Секторы
IDVO
NIHI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
Коммуникационные услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Финансовые услуги
IDVO
NIHI
Сырьевые материалы
IDVO
NIHI
Энергетика
IDVO
NIHI
Промышленность
IDVO
NIHI
Коммуникационные услуги
IDVO
NIHI
Технологии
IDVO
NIHI
Здравоохранение
IDVO
NIHI
Потребительский защитный сектор
IDVO
NIHI
Коммунальные услуги
IDVO
NIHI
Потребительский циклический сектор
IDVO
NIHI
Недвижимость
IDVO
-
NIHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. NIHI — Ранг доходности на риск
IDVO
NIHI
Сравнение IDVO c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и NIHI
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -10.88% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -2.71% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.37% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.26% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.26% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.26% | +1.18% |
Сравнение комиссий IDVO и NIHI
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и NIHI
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности NIHI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.62% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and NIHI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 5.62% for IDVO.
They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор