PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVO с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с DIVI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. IDVO is actively managed, while DIVI is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.68%/yr vs 19.34%/yr for DIVI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVO показывает доходность 15.73%, а DIVI немного выше – 15.95%.

IDVO

1 день
0.00%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
5.72%
С начала года
15.73%
1 год
33.61%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.02%

DIVI

1 день
0.18%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
8.06%
С начала года
15.95%
1 год
29.72%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.36%
Всё время*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVI

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
$6.02M$5.87M$8.23M

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
$10.80M$9.60M$10.70M

Сравнение доходности по годам IDVO и DIVI

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.73%36.46%10.16%17.53%6.42%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		15.95%34.86%1.77%18.97%9.36%

Correlation

The correlation between IDVO and DIVI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between IDVO and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и DIVI

Секторы
IDVO
DIVI

Финансовые услуги

22.3%
30.1%

Сырьевые материалы

13.2%
5.5%

Энергетика

12.7%
4.0%

Технологии

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.6%

Здравоохранение

7.5%
8.8%

Промышленность

6.9%
16.5%

Коммунальные услуги

3.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.8%

Недвижимость

-

2.3%

Финансовые услуги

IDVO
22.3%
DIVI
30.1%

Сырьевые материалы

IDVO
13.2%
DIVI
5.5%

Энергетика

IDVO
12.7%
DIVI
4.0%

Технологии

IDVO
11.9%
DIVI
11.1%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.7%
DIVI
4.0%

Потребительский защитный сектор

IDVO
9.5%
DIVI
6.6%

Здравоохранение

IDVO
7.5%
DIVI
8.8%

Промышленность

IDVO
6.9%
DIVI
16.5%

Коммунальные услуги

IDVO
3.1%
DIVI
4.2%

Потребительский циклический сектор

IDVO
2.2%
DIVI
6.8%

Недвижимость

IDVO

-

DIVI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с AVDVIDVO с JEPQIDVO с VYMI
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY

Доходность на риск

IDVO vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDVO c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVODIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.95

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.69

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.83

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

11.10

+0.91

IDVO vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и DIVI

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVODIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-27.76%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.54%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.58%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.59%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и DIVI

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 4.11% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVODIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.22%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

13.31%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.33%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.49%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.33%

+0.08%

Сравнение комиссий IDVO и DIVI

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и DIVI

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности DIVI в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.64%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and DIVI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (4.22%) compared to IDVO (4.11%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs DIVI's -27.76%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.68% vs 19.34% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.68% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.49% for DIVI.

IDVO is categorized as Derivative Income, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.09% for DIVI.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор