PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с DIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 24.20%/yr vs 18.67%/yr for DIVI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 11.66%.

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и DIVI

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%9.22%

Correlation

The correlation between IDVO and DIVI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between IDVO and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и DIVI

Секторы
IDVO
DIVI

Финансовые услуги

18.3%
27.3%

Сырьевые материалы

15.7%
5.6%

Энергетика

12.1%
4.4%

Промышленность

9.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.0%

Технологии

8.7%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.8%

Коммунальные услуги

6.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
7.1%

Недвижимость

-

2.3%

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
DIVI
27.3%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
DIVI
5.6%

Энергетика

IDVO
12.1%
DIVI
4.4%

Промышленность

IDVO
9.8%
DIVI
17.2%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
DIVI
5.0%

Технологии

IDVO
8.7%
DIVI
10.2%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
DIVI
9.1%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
DIVI
6.8%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
DIVI
4.9%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
DIVI
7.1%

Недвижимость

IDVO

-

DIVI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с AVDVIDVO с JEPQIDVO с QQQ
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLDDIVI с SPY

Доходность на риск

IDVO vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVODIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.58

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.60

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

10.01

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVODIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.67

+0.72

Просадки

Сравнение просадок IDVO и DIVI

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVODIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-27.76%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.54%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.58%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.32%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.63%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.73%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и DIVI

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 5.17% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVODIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.01%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.19%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.83%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.29%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.46%

-0.10%

Сравнение комиссий IDVO и DIVI

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и DIVI

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности DIVI в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and DIVI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs DIVI's -27.76%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 18.67% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.51% for DIVI.

IDVO is categorized as Derivative Income, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.09% for DIVI.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор