PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify International Enhanced Dividend Income ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Amplify, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. IDVO is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 23.82%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVO показывает доходность 14.12%, а VXUS немного выше – 14.25%.

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%4.57%

Correlation

The correlation between IDVO and VXUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between IDVO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и VXUS

Секторы
IDVO
VXUS

Финансовые услуги

18.3%
22.3%

Сырьевые материалы

15.7%
7.6%

Энергетика

12.1%
5.2%

Промышленность

9.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.4%

Технологии

8.7%
18.1%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.0%

Коммунальные услуги

6.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.4%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
VXUS
7.6%

Энергетика

IDVO
12.1%
VXUS
5.2%

Промышленность

IDVO
9.8%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
VXUS
4.4%

Технологии

IDVO
8.7%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
VXUS
3.2%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
VXUS
8.4%

Недвижимость

IDVO

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQIDVO с QQQ
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IDVO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.12

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.85

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

11.14

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.39

+0.99

Просадки

Сравнение просадок IDVO и VXUS

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-35.97%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.27%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-13.58%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.99%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.22%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и VXUS

Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.60%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.00%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.21%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.05%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.16%

-0.80%

Сравнение комиссий IDVO и VXUS

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и VXUS

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and VXUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 19.30% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.66% for VXUS.

IDVO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.05% for VXUS.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор