PortfoliosLab logo
Сравнение IDVO с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDVO и VXUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IDVO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.74%
37.22%
IDVO
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.68

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

IDVO:

1.03

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

IDVO:

1.14

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.81

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

IDVO:

3.67

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

IDVO:

3.41%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

IDVO:

18.42%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

IDVO:

-15.46%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

IDVO:

-2.95%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


IDVO

С начала года

8.21%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

5.50%

1 год

11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDVO и VXUS

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDVO: 0.65%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDVO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDVO: 0.68
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино IDVO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDVO: 1.03
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега IDVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDVO: 1.14
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара IDVO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDVO: 0.81
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина IDVO, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDVO: 3.67
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.69
IDVO
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и VXUS

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.87%6.14%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и VXUS

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-1.49%
IDVO
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и VXUS

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
11.27%
IDVO
VXUS